متوسط المدى الحقيقي (ATR)

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

متوسط المدى الحقيقي هو احد مؤشرات التحليل الفني الذي يقيس التغير في تقلبات السعر. المؤشر جرى تطويره من قبل يلز وايلدر جونيور بغرض تحليل أسواق السلع. هذا المؤشر لا يقوم بقياس قوة الترند أو اتجاهه؛ وبدلا عن ذلك يقوم بإظهار مستوى التقلبات.

الحساب

المدى الحقيقي

قبل البدء في حساب متوسط المدى الحقيقي, سيكون من الضروري حساب المدى الحقيقي أولا. المدى الحقيقي يحسب باستخدام المعادلة التالية:

حيث TR — المدى الحقيقي للفترة الزمنية t,

Hight — قمة السعر خلال الفترة t,

Lowt — قاع السعر خلال الفترة t,

Closet − 1 — سعر الإغلاق خلال الفترة (t − 1),

max() — وظيفة اختيار القيمة القصوى,

abs() — وظيفة اختيار القيمة المطلقة.

يتم ترجمة المعادلة إلى:

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

حيث min() — وظيفة اختيار القيمة الدنيا.

متوسط القيمة

يمكن حساب المدى الحقيقي لعدد معين من الفترات بعد حساب قيم المدى الحقيقي لكافة هذه الفترات الزمنية. الرقم الشائع للفترات الزمنية في حساب ATR هو7 (وفق ما قدمه مؤلف المؤشر في كتابه مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية) و14 (يستخدم, على سبيل المثال, في حسابات الميتاتريدر الافتراضية).

يتم تطبيق مبدأ حساب المتوسط المتحرك الآسي:

ATRt = ATRt − 1 × (n − 1) + TRt
——————
n

حيث ATRt — متوسط المدى الحقيقي للفترةt,

ATRt − 1 — متوسط المدى الحقيقي للفترة السابقة (t − 1),

TRt — المدى الحقيقي للفترة t,

n — عدد الفترات المستخدمة في حساب المتوسط.

القيمة الأولى لمتوسط المدى الحقيقي يتم حسابها باستخدام هذه المعادلة:

=

n

i = 1
TRi
—————— n

حيث ATRn — متوسط المدى الحقيقي للفترة n — الفترة الأولى, والتي بناءا عليها تكون كافة قيم المدى الحقيقي للفترة n متواجدة,

أمثلة

7 فترات زمنية

يظهر المثال الأول عملية حساب كاملة لمتوسط المدى الحقيقي في فترة 7 أيام على زوج اليورو دولار. 8 عروض أسعار ستكون كافية لحساب اثنين من قيم ATR. يتم استخدام قيم إغلاق السعر مع التحول السلبي للفترة الزمنية1 لان القيم المتحولة هي التي يتم استخدامها في معادلة TR:

i الإغلاق القمة القاع
0 1.2919
1 1.2884 1.2942 1.2842
2 1.2881 1.2929 1.2846
3 1.2836 1.2889 1.2796
4 1.2881 1.2900 1.2819
5 1.2905 1.2933 1.2840
6 1.2857 1.2997 1.2833
7 1.2932 1.2956 1.2821
8 1.2993 1.2904

حساب المدى الحقيقي:

TR1 = max(1.2942, 1.2919) − min(1.2842, 1.2919) = 1.2942 − 1.2842 = 0.0100;

TR2 = 1.2929 − 1.2846 = 0.0083;

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي الأول باستخدام معادلة المتوسط الحسابي البسيط:

ATR7 = 0.0100 + 0.0083 + 0.0093 + 0.0081 + 0.0093 + 0.0164 + 0.0135 = 0.0107
——————
7

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي التالي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك البسيط:

ATR8 = ATR7 × 6 + TR8 = 0.0107 × 6 + 0.0089 = 0.0104
—————— ——————
7 7

14 فترة زمنية

يظهر المثال الثاني عملية حساب متوسط المدى الحقيقي على فترة 14 يوم لزوج اليورو دولار. سيتم حساب اثنتين من قيمATR , لهذا سيكون مطلوبا الحصول على 15 قيمة لأسعار الإغلاق القمة القاع. يتم اخذ أسعار الإغلاق مع تحول سلبي لأحد الفترات الزمنية نظرا لان معادلة المدى الحقيقي تستخدمها مع مؤشر t − 1:

i الإغلاق القمة القاع
0 1.3111
1 1.3075 1.3140 1.3053
2 1.3078 1.3131 1.3067
3 1.3151 1.3194 1.3071
4 1.3041 1.3176 1.3009
5 1.2935 1.3050 1.2935
6 1.2974 1.2999 1.2941
7 1.2919 1.3029 1.2912
8 1.2884 1.2942 1.2842
9 1.2881 1.2929 1.2846
10 1.2836 1.2889 1.2796
11 1.2881 1.2900 1.2819
12 1.2905 1.2933 1.2840
13 1.2857 1.2997 1.2833
14 1.2932 1.2956 1.2821
15 1.2993 1.2904

حساب المدى الحقيقي:

TR1 = max(1.3140, 1.3111) − min(1.3053, 1.3111) = 1.3140 − 1.3053 = 0.0087;

TR2 = 1.3131 − 1.3067 = 0.0064;

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي الأول باستخدام معادلة المتوسط الحسابي البسيط:

ATR14 = 0.1484 = 0.0106
——————
14

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي التالي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك البسيط:

ATR15 = ATR14 × 13 + TR15 = 0.0106 × 13 + 0.0089 = 0.0105
—————— ——————
14 14

الرسم البياني

يظهر الرسم البياني التالي متوسط المدى الحقيقي (الخط السماوي بالأسفل) على زوج اليورو دولار (كما هو موضح أعلاه). يتم استخدام المؤشر القياسي لمتوسط المدى الحقيقي على منصة الميتاتريدر5 والتي تطبق فيها الفترة الزمنية عند 14 افتراضيا.

التطبيق

كما يظهر من المعادلة الرياضية لحساب المؤشر, فان متوسط المدى الحقيقي لا يمكن استخدامه بذاته في الحصول على إشارات التداول. مؤشر ATR لا يظهر قوة الترند أو اتجاهه, لهذا فان المتداول يمكنه استخدام المؤشر في قياس تقلبات السعر ثم يستكمل ذلك بإضافة معلوماته الخاصة في عملية التداول:

  • تتطلب بعض استراتيجيات التداول وجود تقلبات في سعر القمة (الاسكالبنج, الشبكي) أو القاع (تجارة الترند). مؤشر قياس المدى الحقيقي يمكن ان يساعد في قياس هذه القيم, سواء في الطرق الآلية أو اليدوية. من الضروري الانتباه إلى ان قيم المؤشر هي نسبية ولكن مطلقة وبالتالي يجب مقارنتها مع القيم المشتقة من نفس الأصل الذي يجري تداوله وليس مع مستويات معينة ثابتة.
  • يمكن استخدام مؤشر ATR كقيمة لمستوى وقف الخسارة لان انحراف السعر بعدد من النقاط اكبر من متوسط المدى الحقيقي لفترة زمنية معينة يؤشر بالتأكيد على حدوث تغير حاد في سلوك السعر. على سبيل المثال, يمكن استخدم هذه القيمة الخسارة في التداول اليومي, بينما يحسب ATR على إطار اليومي. اكسبيرت التداول ATR Trailer يستند إلى مؤشر متوسط المدى الحقيقي في حساب نقاط وقف الخسارة المرنة.
  • يمكن حساب متوسط المدى الحقيقي أيضا كنقطة وقف خسارة محتملة في أنظمة التداول. كما يمكن تطبيقه في تحديد حجم مركز التداول في الاستراتيجيات التي لا تستخدم أوامر وقف الخسارة. وفي هذه الحالة فان حجم الخسارة المحتملة يظل محدودا بتقلبات السوق الحالية.

الاعتماد على الفترة الزمنية

يتعين على المتداولون ان يكونوا على دراية بان قيم متوسط المدى الحقيقي لا تتزايد بشكل مباشر مع زيادة الفترة الزمنية (من 7 إلى 14 على سبيل المثال). رفع عدد الفترات الزمنية خلال الحساب يؤدي إلى جعل المؤشر أكثر سلاسة (باستبعاد التحركات العشوائية) وأيضا زيادة التأخر الزمني — أي الفترة المنقضية بين التغير الفعلي في تقلبات السعر والتغير في قيمة المؤشر).

في نفس الوقت فان تغيير الفترة الزمنية نفسها (الإطار الزمني) يمكن ان يؤدي إلى تغيرات كبيرة في قيم المؤشر المحسوبة لأنه في هذه الحالة سيعتمد مدى التغير السعري على طول هذا المدى (مثلا يوم أو أسبوع واحد).

مؤشر ATR

ما هو مؤشر ATR؟

مؤشر ATR او متوسط المدى الحقيقي هو مؤشر يقيس التقلب. تم تطويره بواسطة Welles Wilder وتم ذكره أولاً في كتابه بأسم المفاهيم الجديدة في أنظمة التحليل الفني (في عام 1978).

“كيف يتم حساب قيم ATR؟”

حسنًا ، يتم ذلك باستخدام 1 من 3 طرق ، اعتمادًا على كيفية تشكيل الشموع.

الأسلوب 1: الحالي عالية أقل الحالية المنخفضة

الأسلوب 2: الحالي عالية أقل الإغلاق السابق

الطريقة 3: انخفاض الحالي أقل الإغلاق السابق

لم تفهم شئ اليس كذلك؟

لا تقلق ، فقط انظر إلى الصورة أدناه …

مثال A: نطاق الشمعة الحالي أكبر من الشمعة السابقة ، نستخدم الطريقة الأولى.

مثال B: الشمعة الحالية تغلق أعلى من الشمعة السابقة ، نستخدم الطريقة الثانية.

مثال C: الشمعة الحالية تغلق أقل من الشمعة السابقة ، نستخدم الطريقة الثالثة.

كلما كان نطاق الشموع أكبر ، زادت قيمة مؤشر ATR (والعكس صحيح).

مؤشر ATR ليس مؤشرًا متجهًا

الخطأ الذي يرتكبه المتداولون هو افتراض أن التقلب والاتجاه يسيران في نفس الاتجاه.

اعد تصحيح الفهم:

يقيس مؤشر متوسط المدى الحقيقي تقلبات السوق.

هذا يعني أن التقلبات يمكن أن تكون منخفضة بينما يتجه السوق صعوديًا (والعكس صحيح).

إليك مثال: مؤشر ستاندرد آند بورز S&P يتجه للأعلى بينما مؤشر التقلب إلى أسفل …

كيفية استخدام مؤشر ATR “للبحث” عن الصفقات المنفصلة (قبل حدوثها)

وهنا حقيقة:

تقلب الأسواق يتغير دائما.

ينتقل من فترة التقلبات المنخفضة إلى التقلبات العالية (والعكس صحيح).

هذا يعني أنه عندما يكون السوق في فترة تقلب منخفضة … يمكنك توقع ارتفاع المؤشر في وقت قريب.

لذلك ، كيف يمكنك استخدام هذه المعرفة للعثور على الصفقات المتفجرة قبل حدوثها؟

  • انتظر حتى تصل التقلبات إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات (على الإطار الزمني الأسبوعي)
  • حدد النطاق خلال هذه الفترة الزمنية
  • تداول كسر النطاق

وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

تقلبات خام برنت للنفط الخام لعدة سنوات متبوعة بانخفاض مستوى الدعم …

كيفية استخدام مؤشر ATR

إذا كنت ترغب في السيطرة علي اتجاهات هائلة في الأسواق ، يجب عليك استخدام وقف الخسارة المتحرك في تداولاتك.

هناك العديد من الطرق للقيام بذلك ، ولكن إحدى الطرق الشائعة هي استخدام مؤشر ATR لتتبع وقف الخسارة.

  1. حدد عدد ATR الذي ستستخدمه (سواء كان 3 و 4 و 5 وما إلى ذلك)
  2. إذا كنت طويلًا ، فقم بقص X ATR من أعلى المستويات وهذا هو وقف الخسارة
  3. إذا كنت قصيرًا ، فأضف X ATR من القيعان وهذا هو وقف الخسارة

ولجعل حياتك أسهل ، هناك مؤشر مفيد يسمى “توقف الثريا” الذي يؤدي هذه الوظيفة.

فيما يلي مثال على 5ATR لوقف الخسارة:

استخدام مؤشر ATR لتحديد هدف الربح

الآن إذا كنت لا تريد السيطرة علي اتجاهات المؤشر ، يمكنك أيضًا استخدام مؤشر ATR لتحديد الربح المستهدف.

أنت تعلم أن مؤشر ATR يخبرك بمدى إمكانية تحرك السوق لهذا اليوم.

إذا كان EUR / USD يبلغ ATR يوميًا 100 نقطة ، فإنه يتحرك بمعدل 100 نقطة في اليوم.

هذا يعني أنه إذا كنت متداولا يوميًا ، فيمكنك أن تحقق ربحًا مستهدفًا يبلغ 100 نقطة تقريبًا (عطاء وأخذ) ، وهناك فرصة جيدة في تحقيقه.

بالطبع ، لا تريد أن “تحدد بشكل أعمى” الربح المستهدف بمقدار 100 نقطة.

بدلاً من ذلك ، قم بدمجها مع هيكل السوق (مثل الدعم والمقاومة ، والتأرجح العالي والمنخفض ، وما إلى ذلك) حتى تعرف أين قد يصل السعر لهذا اليوم.

إليك مثال على ذلك:

دعنا نقول أن EUR / USD يتحرك بمعدل 100 نقطة في اليوم ، مرة أخرى.

لقد طالت فترة الدعم ولم تكن متأكدًا من جني الأرباح.

هناك 3 مستويات مقاومة ممكنة: 30 نقطة ، و 80 نقطة ، و 200 نقطة.

من المحتمل أن يتم تحقيق هدف 30 نقطة خلال يوم واحد ولكنك تترك الأموال على الطاولة حيث قد يتحرك السوق بمقدار 100 نقطة في اليوم.

من غير المرجح أن يتم تحقيق هدف 200 نقطة خلال يوم واحد (لأنه أكثر من قيمة ATR).

هدف 80 نقطة هو أفضل خيار لك لأنه ضمن قيمة ATR اليومية (ويقدم أكثر من 30 نقطة).

ثلاثة أهداف محتملة على EUR / USD ساعة واحدة:

لذلك ما سوف تقوم به باختصار …

  1. تحديد قيمة ATR اليومية
  2. عندما تحدد هدف الربح الخاص بك ، ادمجه مع هيكل السوق وتأكد من أن المسافة أقل من قيمة ATR اليومية

الخلاصة

إليك ما يجب ان تكون تعلمته من هذا المقال:

  • متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر يقيس تقلبات السوق
  • يمكنك استخدام مؤشر ATR لتحديد التذبذب المنخفض لعدة سنوات لأنه يمكن أن يؤدي إلى تداولات اختراقات متفجرة
  • يمكنك ضبط وقف الخسارة 1 ATR بعيدًا عن الدعم والمقاومة حتى لا تتوقف قبل الأوان
  • إذا كنت ترغب في ركوب الاتجاه ، يمكنك تتبع وقف الخسارة X ATR بعيدًا عن أعلى المستويات / المستويات المنخفضة
  • عندما يصل السوق إلى 2 ATR أو أكثر خلال يوم واحد ، يميل إلى أن يكون “مرهقًا” ويمكن أن ينعكس

اذا كان لديك اي استفسار اترك تعليق أدناه وسوف نقوم بالرد عليك. او تعرف علي المزيد علي قناة اكاديمية خبراء الفوركس علي يوتيوب: https://www.youtube.com/c/fxbearacademy

المزيد حول التداول للمبتدئين من اكاديمية الفوركس

страница не найдена

извините, но запрошенная вами страница не существует

Tradimo помогает людям принимать активное участие в контроле над их финансовым будущим, обучая их трейдингу, инвестициям и управлению личными финансами.

Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами несёт в себе высокий уровень риска для вашего капитала с возможностью потерять сумму, превышающую ваши первоначальные инвестиции. Торговля финансовыми инструментами может не подходить для всех инвесторов и предназначена только для лиц старше 18. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью осознаёте риски и, при необходимости, обратитесь за финансовым советом. Образовательный контент на Tradimo представлен только в образовательных целях и не содержит в себе финансовых советов.

© 2020 Tradimo Interactive ApS. Все права защищены.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: