أهمية الافكار في تحديد استراتيجية التداول

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

شركة توب اوبشن | شركة اوبشن | الخيارات الثنائية

All posts for the month 24 مارس, 2020

أهم فترات التداول التي يعشها سوق الفوركس

كما ذكرنا في المقالات السابقة مرارا و تكرارا فإن أكثر ما يميز سوق الفوركس هو أنه يشتغل 24 ساعة على مدار 5 أيام في الأسبوع بدءاً من الساعة 21:00 GMT من يوم الأحد وانتهاءً بيوم الجمعة الساعة 21:00 GMT ,و هذا ما مكنه من أن يكون هو السوق المالي الأنشط و ذلك بحكم أنه متوفر على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء العالم , حيث أن الأسعار في هذا السوق تتحرك في اتجاهات معينة إما صعوداً أو هبوطاً بحكم فترة التداول التي تم الدخول فيها لهذا السوق و السبب في ذالك هو إعتبار سوق الفوركس سوقا عالمي الأمر الذي جعله يشتغل وفق الفترات الزمنية متعددة و التي ستكون هي محور هذه المقالة :

هذه الفترة الزمنية محصورة بين الساعة 2:00 صباحاً و الساعة 12:00 مساءً حسب توقيت مكة المكرمة , حيث تعرف الساعة والنصف الأولى من هذه الفترة ذروة نشاط هي الفترة بعد دخول بورصة لندن , حيث تتميز بأنها الأكثر سيولة.

و هي التي تبدأ من الساعة 8:00 صباحاً إلى حدود الساعة 5:00 مساءً حسب توقيت مكة المكرمة , و مثلها مثل الفترة الأوروبية تتميز الساعات الأولى فيها بالنشاط المرتفع , حيث يرتفع نشاطها بشكل ملحوظ عند تداخلها مع الفترة الأوروبية.

محصورة بين الساعة 7:00 مساءً و الساعة 4:00 صباحاً حسب توقيت مكة المكرمة , حيث أن هذه الفترة تكون في ذروة نشاطها عند دخول بورصة طوكيو و ذلك في الساعات الأولى من إنطلاق هذه الفترة , إلا أن هذه الفترة تصنف الأقل نشاطاً مقارنة مع الفترتين الأوروبية والأمريكية.

فتعدد و إختلاف الفترات الزمنية يفرض علي المتداول البحت و معرفة قيمة هذه الفترات أثناء التداول مما يستوجب ضرورة تحديد الوقت المناسب , حيث علي سبيل المثال من الأحسن و الأنسب تداول الين الياباني أثناء وقت إفتتاح بورصة طوكيو أي في الفترة الأسيوية بحكم إرتفاع نشاط حركة الين في تلك الفترة , و خصوصا أثناء أوقات التداخل بين الفترات لأنها تعد الأكثر نشاطاً في سوق الفوركس لأن هذه الفترة تعرف حركة قوية لأسعار العملات.

Posted by arabtopoption on مارس 24, 2020

– علاقة علم النفس بعلم التداول

توجد إحصائية تقر بأن الأطباء النفسيون يتداولون بشكل أفضل في سوق تداول العملات الفوركس من الخبراء الاقتصاديون الامر الذي يدفعنا إلي طرح هذا السؤال الذي يتمثل في السبب الذي يرجح كفة الاطباء النفسين علي الخبراء الإقتصادين , لأننا نجد أن القادة الاقتصاديين والتجار المحنكين عبارة عن أنجح الاطباء النفسيون , إلا أننا لا يمكن إنكار أن الأطباء النفسيون يستطيعون فهم بعض الأمور التي يصعب علي الجميع فهمها , مما دفع البعض إلي القول أن بإمكان أي واحد أن يصبح ناجحا في حالة تمكن من فهم لكل ما يقع في سوق الفوركس و خصوصا ما يحدث في نفسية المستثمرين , لانه رغم أن العديد من المستثمرين المحترفين يملكون خبرتا كبيرة في مجال بيع و شراء العملات فإنهم يتعرضون إليحالات من إختلاط الأمور عليهم و من بين هذه الأمور التي يطالها البس نجد ما يلي :

  • في الواقع نجد أن أسعار الصرف لا تتعلق دائما بشكل مباشر مع الأحداث الاقتصادية التي تمر بهذه البلدان , فلا يمكن أن تجد مستثمرا يستطيع الإعتراف بأن التحليل الفني
  • الخاص بأزواج العملات يكتسي طابع الأهمية أكثر من التحليل الأساسي , مما يعني أن المستثمردائما ما يؤمن بأن هذا لا يمكن أن يقع مهما وقع بحكم معرفته بمعظم القواعد الاقتصادية , ولكن في سوق الفوركس يمكن أن تحدث مثل هذه الأحداث , ولكن يبقي السؤال هو يستطيع تاجر العملات معرفة تحركات السوق سواء في المنحي التصاعدي أو التنازلي حسب القواعد الاقتصادية , فالكل يعلم أن العملة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية للبلد , و لكن الجميع لا يعرف كيف و متي , الامر الذي يدل علي
  • أن إعتبار المعرفة الأساسية هي كل شيء في سوق تداول العملات نظرية قابلة للتكذيب .
  • إن الأطباء النفسيون يستطيعون تحليل السلوك الجماعي إنطلاقا من السلوك الفردي و إنطلاقا من العوامل الخارجية التي تسلط عليهم , حيث يستطيع أي فرد دراسة أفكار المدرسة السلوكية التي تنتمي إلي علم النفس و إستعمالها في عالم الفوركس من أجل الوصول إلي التحركات الفردية في هذا السوق الشديد الحساسية .
  • يعرف المستمرون إنخفاضا في نسبة التحكم بالخوف النفسي التي تسفرها تلك التقلبات المستمرة التي يعرفها سوق تداول العملات مقارنة مع الاشخاص الذين يملكون دراية بعلم النفس و الذين يستطيعون السيطرة علي تلك المشاعر السلبية , بحكم درايتهم بسلوكيات العامة و بعض الأدوات التي يمكن أن تساهم في تخطيه .

Posted by arabtopoption on مارس 20, 2020

أهمية الافكار في تحديد استراتيجية التداول

كما أشرنا مرارا و تكرارا فإن الأفكار تلعب و تكتسي أهمية كبيرة جدا في عملية تحديد استراتيجية التداول المناسبة لنوع شخصية المتداول , حيث كما ذكرنا إذا كان الشخص غير صبور فعليك التداول بصفقات قصيرة المدى , أما في حالة كان المتداول بارد الأعصاب وصبور فإنه من الأفضل له يتداول في إطار زمني طويل المدى , الامر الذي يفرض علي المستثمر أن يقدام علي تحليل شخصيته و ذلك عن طريق بإتباع الخطوات التالية قبل الشروع في الإنطلاق في تجارة الفوركس :

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الخطوة الاولي هي القيام بإنشاء حساب فوركس تجريبي و الذي يمنح مجانا من طرف شركات الوساطة من اجل تداول عن طريقة حسب نوع شخصية المتداول , حيث أن المتداول الحيوي الذي يحب الإثارة والسرعة ولكن في المقابل لا يتوفر علي قدر مهم من الصبر , ففي هده لحلة فإن التداول اليومي أو نظام البيني هو المناسب , أمل إذا كنا المستثمر من النوعية المرتاح ولديه نظرة طويلة المدى في الحياة وعلى درجة عالية من الصبر فإن التداولات او ما يعرف بنظام قيمة الاستثمار هو الانسب له .

البدأ في صناعة المال الحقيقي

بعد التعرف علي شخصيتك يتم إختيار واحدة من بين طرق الرئيسية في التداول ثم إختيار الوقت المناسب للتداول , و لكن في الواقع فإن الامور المتعلقة بالتداول ليست بهذه البساطة , حيث أن المتداول الكفؤ يجب أن يتمكن من التداول بفعالية بأي اطار زمني وبأي رسم بياني كيفما كان نوعه و من تم تحديد النوع الذي يفضل من أجل أن يحصل علي كل ما يريده من هذا السوق الشديد التقلب و الحساسية المفرط .

Posted by arabtopoption on مارس 10, 2020

من أسرار النجاح مردود العمل أو ما يعرف بالفاعلية

سنحاول قدر المستطاع في هذه المقالة أن نسبح قليل في بحر سوق تداول العملات بغرض محاول إكتشاف بعض الأسرار التي يمكن أن تكون الحجر الأساس للنجاح في هذا السوق , لأن أثاء البحت المعمق في هذا البحر نستطيع أن نستخلص مجموعة من الأسرار التي يمكن أن تجعل من تجارة المستثمر تجارة رابحة تتمتع بقدر كبير من الذكاء , فبحكم تعامل التاجر مع كم هائل من الأرقام والرسوم البيانية و مجموعة متنوعة من العلاقات التي جعلت من هذه التجارة صنفا من أصناف الفنون و ليس فقط صنف من العلوم , حيث نجد أن المستثمر الناجح هو من يستطيع تطوير مهارته عن طريق من الممارسة و الإستمرارية مع إجراء مهم رغم صعوبته و المتمثل في محاولة وضع الخوف والطمع خارج أسوار هذه التعاملات , و الذي يمكن أن يتاتي عن طريق إتباع هذه التعليمات :

– أولا وضع أهداف محددة مع تحديد نمط التداول المناسب و الذي يتماشى مع الأهداف , كما أنه من الضروري من التأكد من تناسبه مع الصفات الشخصية للمستثمر , و ذلك بوضع أهداف واضحة .

– السر الثاني يتمثل في عملية إختيار الوسيط المناسب و الذي يمكنه منح أكبر قدر من الراحة عن طريق توفير منصة التداول المناسب للأهداف و التطلعات , إضافة إلي ضرورة الأخد بعين الإعتبار سمعة الوسيط عن طريق التعرف على سياسته قبل فتح الحساب .

– السر الثالث و الذي يتمثل في وضع خطة عمل ممتازة و العمل علي تطويرها ليتم الإعتماد عليها في المستقبل , و هذا كي لا يتميز نشاط المستثمر بالعشوائية .

– السر الرابع هو وضع إطار زمني طويل و كذلك وضع إطار زمني قصير في نفس الوقت من أجل الدخول أو الخروج من هذا السوق.

– السر الخامس هو معاينة مردود إستراتيجية العمل و فاعليتها , حيث أن النقد الذاتي مهم في جل مجالات و أنشطة الإنسان , و يتم حساب هذه الفاعلية عن طريق هذه المعادلة:

د = [ 1 + ( أ / ب )] X ج – 1

أ = متوسط المكاسب التجارية

ب = متوسط ​​الخسائر التجارية

ج = النسبة المئوية للانتصارات

د = مردود إستراتيجية العمل أو الفاعلية

فبهذا الطريقة يمكن الوصول إلي فاعلية خطة العمل لمعرفة مدا نجاحها و هل تحتاج إلي تطوير أم لا , و إن من خلا هذه الأسرار يمكن للمستثمر أن يستمر في تجارته بشكل أمن يوفر له هامشا محترما من الامان كما أنها تمنحه مساحة واسعة للتطور و صقل مهاراته .

تقويم الفوركس Essaouira

Tuesday, 6 March 2020

خوارزميات استراتيجيات التداول خلال اليوم

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بواسطة مايكل هالز مور في 19 أبريل 2020.
في هذه المقالة أريد أن أعرض لكم الطرق التي أنا نفسي تحديد استراتيجيات التداول خوارزمية مربحة. هدفنا اليوم هو أن نفهم بالتفصيل كيفية العثور على وتقييم واختيار هذه النظم. سأشرح كيفية تحديد الاستراتيجيات بقدر ما يتعلق بالأفضلية الشخصية، كما هو الحال بالنسبة لأداء الاستراتيجية، وكيفية تحديد نوع وكمية البيانات التاريخية للاختبار، وكيفية تقييم تقييم التداول بشكل متعمد، وأخيرا كيفية المضي قدما نحو مرحلة باكتستينغ و تنفيذ الاستراتيجية.
تحديد التفضيلات الشخصية الخاصة بك للتداول.
من أجل أن يكون تاجر ناجح – إما تناسبيا أو خوارزمية – من الضروري أن تسأل نفسك بعض الأسئلة الصادقة. التداول يوفر لك القدرة على فقدان المال بمعدل ينذر بالخطر، لذلك فمن الضروري أن “تعرف نفسك” بقدر ما هو ضروري لفهم الاستراتيجية التي اخترتها.
وأود أن أقول أن أهم اعتبار في التداول هو على بينة من شخصيتك الخاصة. التداول، والتجارة الخوارزمية على وجه الخصوص، يتطلب درجة كبيرة من الانضباط والصبر والانفصال العاطفي. منذ كنت تدع خوارزمية تنفيذ التداول الخاص بك بالنسبة لك، فمن الضروري أن يتم حل عدم التدخل في الاستراتيجية عندما يتم تنفيذها. وقد يكون ذلك صعبا للغاية، خاصة في فترات الانسحاب الموسع. ومع ذلك، العديد من الاستراتيجيات التي ثبت أن تكون مربحة للغاية في باكتست يمكن أن تدمر من خلال تدخل بسيط. فهم أنه إذا كنت ترغب في دخول عالم التداول حسابي سوف يتم اختبار عاطفيا وأنه من أجل أن تكون ناجحة، فمن الضروري العمل من خلال هذه الصعوبات!
الاعتبار التالي هو واحد من الوقت. هل لديك وظيفة بدوام كامل؟ هل تعمل بدوام جزئي؟ هل تعمل من المنزل أو لديك تنقلات طويلة كل يوم؟ هذه الأسئلة سوف تساعد في تحديد وتيرة الاستراتيجية التي يجب أن تسعى. بالنسبة لأولئك منكم في العمل بدوام كامل، قد لا تكون استراتيجية العقود الآجلة لحظية مناسبة (على الأقل حتى يتم مؤتمتة بالكامل!). كما أن قيود وقتك تملي منهجية الاستراتيجية. إذا كانت إستراتيجيتك يتم تداولها بشكل متكرر وتعتمد على خلاصات أخبار باهظة الثمن (مثل محطة بلومبرغ) سيكون من الواضح أن تكون واقعية عن قدرتك على تشغيل هذا بنجاح أثناء وجودك في المكتب! بالنسبة لأولئك منكم مع الكثير من الوقت، أو المهارات لأتمتة الاستراتيجية الخاصة بك، قد ترغب في النظر في استراتيجية التداول عالية التردد أكثر تقنية (هفت).
إيماني هو أنه من الضروري إجراء البحوث المستمرة في استراتيجيات التداول الخاصة بك للحفاظ على محفظة مربحة باستمرار. عدد قليل من الاستراتيجيات البقاء “تحت الرادار” إلى الأبد. وبالتالي فإن جزءا كبيرا من الوقت المخصص للتداول سيكون في إجراء البحوث الجارية. اسأل نفسك عما إذا كنت مستعدا للقيام بذلك، لأنه يمكن أن يكون الفرق بين الربحية القوية أو الانخفاض البطيء نحو الخسائر.
تحتاج أيضا إلى النظر في رأس المال الخاص بك التداول. الحد الأدنى المثالي المقبول عموما للاستراتيجية الكمية هو 50،000 دولار أمريكي (حوالي 35،000 جنيه استرليني بالنسبة لنا في المملكة المتحدة). إذا كنت قد بدأت من جديد، سأبدأ بمبلغ أكبر، ربما أقرب 100،000 دولار أمريكي (حوالي 70،000 £). وذلك لأن تكاليف المعاملات يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة لاستراتيجيات متوسطة إلى عالية التردد، وأنه من الضروري أن يكون رأس المال كاف لاستيعابها في أوقات السحب. إذا كنت تفكر في البدء مع أقل من 10،000 دولار أمريكي، سوف تحتاج إلى تقييد نفسك لاستراتيجيات التردد المنخفض، والتداول في واحد أو اثنين من الأصول، وتكاليف المعاملات سوف تأكل بسرعة في عوائد الخاص بك. وسطاء التفاعلية، والتي تعد واحدة من الوسطاء ودية لأولئك الذين لديهم مهارات البرمجة، بسبب أبي، لديها حساب الحد الأدنى التجزئة 10،000 دولار أمريكي.
مهارة البرمجة هي عامل مهم في خلق استراتيجية التداول الآلي الخوارزمية. كونك على دراية بلغة البرمجة مثل C ++، جافا، C #، بيثون أو R سوف تمكنك من إنشاء نهاية إلى نهاية تخزين البيانات، باكتست المحرك ونظام التنفيذ نفسك. هذا له عدد من المزايا، رئيسها هو القدرة على أن تكون على علم تام بجميع جوانب البنية التحتية التجارية. كما يسمح لك لاستكشاف استراتيجيات تردد أعلى كما سوف تكون في السيطرة الكاملة على “كومة التكنولوجيا”. في حين أن هذا يعني أنه يمكنك اختبار البرمجيات الخاصة بك والقضاء على البق، وهذا يعني أيضا المزيد من الوقت الذي يقضيه ترميز البنية التحتية وأقل على تنفيذ الاستراتيجيات، على الأقل في الجزء السابق من حياتك التجارية ألغو. قد تجد أن لديك تجارة مريحة في إكسيل أو ماتلاب ويمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير المكونات الأخرى. إلا أنني لا أنصح هذا، وخاصة بالنسبة لأولئك المتداولين في وتيرة عالية.
تحتاج إلى أن تسأل نفسك ما كنت آمل تحقيقه من خلال التداول حسابي. هل ترغب في الحصول على دخل منتظم، حيث كنت تأمل في الحصول على الأرباح من حساب التداول الخاص بك؟ أو هل أنت مهتم بتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل ويمكنها أن تتداول دون الحاجة إلى سحب الأموال؟ سوف الاعتماد على الإملاء تملي وتيرة الاستراتيجية الخاصة بك. وسيتطلب سحب أكثر انتظاما للدخل استراتیجیة تداول ذات تردد أکبر مع تقلب أقل (أي نسبة شارب أعلی). يمكن للتجار على المدى الطويل تحمل تردد تداول أكثر رصانة.
وأخيرا، لا تتلاشى من فكرة أن تصبح غنية للغاية في مساحة قصيرة من الزمن! ألغو التداول ليس مخطط سريع الغني – إذا كان أي شيء يمكن أن يكون مخططا فقيرة وسريعة. فإنه يأخذ الانضباط كبير، والبحوث، الاجتهاد والصبر لتكون ناجحة في التداول حسابي. قد يستغرق الأمر شهورا، إن لم يكن سنوات، لتوليد أرباح متسقة.
مصادر الأفكار التداول خوارزمية.
وعلى الرغم من التصورات المشتركة على العكس من ذلك، فمن الواضح تماما في الواقع تحديد استراتيجيات تجارية مربحة في الملك العام. لم تكن أبدا الأفكار التجارية متاحة بسهولة أكثر مما هي عليه اليوم. توفر مجلات التمويل الأكاديمي وخوادم ما قبل الطباعة ومدونات التداول ومنتديات التداول ومجلات التداول الأسبوعية والنصوص المتخصصة آلاف استراتيجيات التداول التي تستند إليها أفكارك.
هدفنا كباحثين التداول الكمي هو إنشاء خط أنابيب استراتيجية من شأنها أن توفر لنا مجموعة من الأفكار التجارية الجارية. من الناحية المثالية نحن نريد أن نخلق نهجا منهجيا في تحديد وتقييم وتنفيذ الاستراتيجيات التي نأتي بها. وأهداف خط الأنابيب هي توليد كمية متسقة من الأفكار الجديدة وتزويدنا بإطار لرفض غالبية هذه الأفكار مع الحد الأدنى من النظر العاطفي.
يجب أن نكون حذرين للغاية لعدم السماح للتحيزات المعرفية تؤثر على منهجية صنع القرار لدينا. ويمكن أن يكون ذلك بسيطا مثل تفضيل فئة أصول واحدة على فئة أخرى (الذهب والمعادن الثمينة الأخرى تتبادر إلى الذهن) لأنها تعتبر أكثر غرابة. يجب أن يكون هدفنا دائما إيجاد استراتيجيات مربحة باستمرار، مع توقع إيجابي. يجب أن يستند اختيار فئة األصول إلى اعتبارات أخرى، مثل القيود على رأس المال التجاري، ورسوم الوساطة، وقدرات الرافعة المالية.
إذا كنت غير مألوفة تماما مع مفهوم استراتيجية التداول ثم أول مكان للنظر هو مع الكتب المدرسية المعمول بها. النصوص الكلاسيكية توفر مجموعة واسعة من أبسط، وأكثر وضوحا الأفكار، والتي للتعرف على نفسك مع التداول الكمي. هنا هو التحديد الذي أوصي لأولئك الذين هم جديدة إلى التداول الكمي، والتي تصبح تدريجيا أكثر تطورا وأنت تعمل من خلال القائمة:
للحصول على قائمة أطول من الكتب التجارية الكمية، يرجى زيارة قائمة القراءة كوانتستارت.
والمكان التالي للعثور على استراتيجيات أكثر تطورا هو منتديات التداول والمدونات التجارية. ومع ذلك، ملاحظة الحذر: العديد من بلوق التداول تعتمد على مفهوم التحليل الفني. يتضمن التحليل الفني استخدام المؤشرات الأساسية وعلم النفس السلوكي لتحديد الاتجاهات أو أنماط الانعكاس في أسعار الأصول.
على الرغم من كونها تحظى بشعبية كبيرة في مساحة التداول العامة، يعتبر التحليل الفني غير فعال إلى حد ما في مجتمع التمويل الكمي. وقد اقترح البعض أنه ليس أفضل من قراءة برجك أو دراسة أوراق الشاي من حيث القوة التنبؤية لها! في الواقع هناك أفراد ناجحين يستفيدون من التحليل الفني. ومع ذلك، كما يتأخر مع مجموعة أدوات رياضية وإحصائية أكثر تطورا تحت تصرفنا، يمكننا بسهولة تقييم فعالية هذه الاستراتيجيات “تا” القائمة على أساس واتخاذ القرارات القائمة على البيانات بدلا من قاعدة لنا على الاعتبارات العاطفية أو الأفكار المسبقة.
وهنا لائحة من بلوق التداول المحترمة جيدا والمنتديات:
مرة واحدة كان لديك بعض الخبرة في تقييم استراتيجيات أبسط، فقد حان الوقت للنظر في العروض الأكاديمية أكثر تطورا. وسيكون من الصعب الوصول إلى بعض المجلات الأكاديمية، دون اشتراكات عالية أو تكاليف لمرة واحدة. إذا كنت عضوا أو خريجا في الجامعة، يجب أن تكون قادرا على الوصول إلى بعض هذه المجلات المالية. خلاف ذلك، يمكنك أن تبحث في خوادم ما قبل الطباعة، والتي هي مستودعات الإنترنت من مسودات في وقت متأخر من الأوراق الأكاديمية التي تخضع لمراجعة الأقران. وبما أننا مهتمون فقط في الاستراتيجيات التي يمكننا أن نكرر بنجاح، باكتست والحصول على الربحية، استعراض الأقران هو أقل أهمية بالنسبة لنا.
إن الجانب السلبي الكبير للاستراتيجيات الأكاديمية هو أنها غالبا ما تكون قديمة، وتتطلب بيانات تاريخية غامضة ومكلفة، وتداول في فئات الأصول غير السائلة، أو لا تأخذ في الاعتبار الرسوم أو الانزلاق أو الانتشار. كما يمكن أن يكون من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ استراتيجية التداول مع أوامر السوق، أوامر الحد أو ما إذا كان يحتوي على وقف الخسائر وما إلى ذلك وبالتالي فمن الضروري للغاية لتكرار استراتيجية نفسك على أفضل وجه ممكن، باكتست ذلك وإضافة في معاملة واقعية التكاليف التي تتضمن العديد من جوانب فئات الأصول التي ترغب في التداول فيها.
في ما يلي قائمة بخوادم ما قبل الطباعة الأكثر شهرة والمجلات المالية التي يمكنك من خلالها الحصول على أفكار من:
ماذا عن تشكيل الاستراتيجيات الكمية الخاصة بك؟ ويتطلب ذلك عموما (على سبيل المثال لا الحصر) الخبرة في واحدة أو أكثر من الفئات التالية:
سوق المجهرية – لاستراتيجيات تردد أعلى على وجه الخصوص، يمكن للمرء أن الاستفادة من المجهرية السوق، أي فهم ديناميات كتاب النظام من أجل توليد الربحية. وستكون للأسواق المختلفة قيود تكنولوجية مختلفة، ولوائح، ومشاركين في السوق، ومعوقات كلها مفتوحة للاستغلال عن طريق استراتيجيات محددة. وهذه منطقة متطورة جدا وسيجد ممارسو البيع بالتجزئة صعوبة في المنافسة في هذا المجال، خاصة وأن المنافسة تشمل صناديق تحوط كمية كبيرة ذات رأس مال جيد ذات قدرات تكنولوجية قوية. هيكل الصندوق – إن صناديق الاستثمار المجمعة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشراكات الاستثمار الخاص (صناديق التحوط) ومستشاري تجارة السلع وصناديق الاستثمار المشتركة مقيدة بسبب التنظيمات الثقيلة واحتياطيات رأس المال الكبيرة. وهكذا يمكن استغلال بعض السلوكيات المتسقة مع أولئك الذين هم أكثر ذكاء. فعلى سبيل المثال، تخضع الأموال الكبيرة للقيود المفروضة على القدرات بسبب حجمها. وبالتالي إذا كانوا بحاجة إلى تفريغ سريع (بيع) كمية من الأوراق المالية، سيكون لديهم لتدوير ذلك من أجل تجنب “تحريك السوق”. خوارزميات متطورة يمكن الاستفادة من هذا، وغيرها من الخصوصيات، في عملية عامة تعرف باسم هيكل صندوق التحكيم. تعلم الآلة / الذكاء الاصطناعي – أصبحت خوارزميات التعلم الآلي أكثر انتشارا في السنوات الأخيرة في الأسواق المالية. وقد استخدمت كل من المصنفات (مثل نايف بايز وآخرون) ومطابقة الوظائف غير الخطية (الشبكات العصبية) وإجراءات التحسين (الخوارزميات الجينية) للتنبؤ بمسارات الأصول أو تحسين استراتيجيات التداول. إذا كان لديك خلفية في هذا المجال قد يكون لديك بعض نظرة ثاقبة كيف يمكن تطبيق خوارزميات معينة في أسواق معينة.
وهناك بالطبع مجالات كثيرة أخرى للتحقيق فيها. سنناقش كيفية التوصل إلى استراتيجيات مخصصة بالتفصيل في مقال لاحق.
من خلال الاستمرار في مراقبة هذه المصادر على أساس أسبوعي، أو حتى يومي، كنت تضع نفسك للحصول على قائمة متسقة من الاستراتيجيات من مجموعة متنوعة من المصادر. والخطوة التالية هي تحديد كيفية رفض مجموعة فرعية كبيرة من هذه الاستراتيجيات من أجل التقليل إلى أدنى حد من إهدار وقتك واسترجاع الموارد على الاستراتيجيات التي من المرجح أن تكون غير مربحة.
تقييم استراتيجيات التداول.
أول ما يمكن اعتباره أكثر وضوحا هو ما إذا كنت تفهم الاستراتيجية فعلا. هل ستكون قادرا على شرح الاستراتيجية بشكل موجز أم أنها تتطلب سلسلة من المحاذير وقوائم المعلمات التي لا نهاية لها؟ وبالإضافة إلى ذلك، هل لدى الاستراتيجية أساس جيد ومتين في الواقع؟ على سبيل المثال، هل يمكن أن تشير إلى بعض الأسباب المنطقية السلوكية أو قيود هيكل التمويل التي قد تسبب النمط (النماذج) التي تحاول استغلالها؟ ھل سیستمر ھذا القیود حتی تغییر النظام، مثل تعطل بیئي تنظیمي دراماتیکي؟ هل تعتمد الاستراتيجية على قواعد إحصائية أو رياضية معقدة؟ هل تنطبق على أي سلسلة زمنية مالية أو هل هي محددة لفئة الأصول التي يدعى أنها مربحة عليها؟ يجب أن تكون دائما التفكير في هذه العوامل عند تقييم أساليب التداول الجديدة، وإلا قد تضيع قدرا كبيرا من الوقت في محاولة ل باكتست وتحسين الاستراتيجيات غير المربحة.
مرة واحدة كنت قد قررت أن تفهم المبادئ الأساسية للاستراتيجية تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كان يتناسب مع الشخصية الشخصية المذكورة أعلاه. هذا ليس كما غامضة النظر كما يبدو! وستختلف الاستراتيجيات اختلافا كبيرا في خصائص أدائها. هناك بعض أنواع الشخصية التي يمكن التعامل مع فترات أكثر أهمية من الانسحاب، أو على استعداد لقبول مخاطر أكبر لعودة أكبر. على الرغم من حقيقة أننا، كوانتس، في محاولة والقضاء على أكبر قدر من التحيز المعرفي قدر الإمكان، وينبغي أن تكون قادرة على تقييم استراتيجية بالتناوب، والتحيزات سوف تزحف دائما في. وبالتالي نحن بحاجة إلى وسائل عاطفية متسقة من خلالها لتقييم أداء الاستراتيجيات . وفيما يلي قائمة بالمعايير التي أحكم فيها على استراتيجية جديدة محتملة من خلال:
المنهجية – هل يستند الزخم الاستراتيجى إلى الاستراتيجى، أو الاتجاه المتوسط، أو الاتجاه المحايد للسوق؟ ھل تعتمد الاستراتیجیة علی تقنیات إحصائیة متطورة (أو معقدة) أو تعلم آلي یصعب فھمھا وتحتاج إلی الدکتوراه في الإحصاء لفھمھا؟ هل تقدم هذه التقنيات كمية كبيرة من البارامترات، مما قد يؤدي إلى التحيز الأمثل؟ هل من المرجح أن تتحمل الاستراتيجية تغيير النظام (أي تنظيم جديد محتمل للأسواق المالية)؟ نسبة شارب – نسبة شارب يصف نظريا نسبة المكافأة / المخاطر للاستراتيجية. وهو يحدد كم من العائدات التي يمكن تحقيقها لمستوى التقلبات التي يتحملها منحنى الأسهم. وبطبيعة الحال، نحتاج إلى تحديد الفترة والتردد الذي تقاس فيه هذه العوائد والتقلب (أي الانحراف المعياري). وتتطلب استراتيجية التردد الأعلى معدل أخذ عينات أكبر من الانحراف المعياري، ولكن فترة زمنية عامة أقصر للقياس، على سبيل المثال. الرافعة المالية – هل تتطلب الاستراتيجية نفوذا كبيرا لكي تكون مربحة؟ هل تتطلب الاستراتيجية استخدام عقود المشتقات المالية (العقود الآجلة والخيارات والمقايضات) من أجل تحقيق العائد؟ يمكن أن يكون لهذه العقود المديونية خصائص التقلب الثقيلة، وبالتالي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى المكالمات الهامش. هل لديك رأس المال التجاري ومزاجه لمثل هذا التقلب؟ التردد – يرتبط تواتر الاستراتيجية ارتباطا وثيقا بمكدس التكنولوجيا (وبالتالي الخبرة التقنية) ونسبة شارب والمستوى العام لتكاليف المعاملات. جميع القضايا الأخرى التي تعتبرها، تتطلب استراتيجيات التردد العالي المزيد من رأس المال، وأكثر تطورا وأصعب لتنفيذ. ومع ذلك، على افتراض محرك باكتستينغ الخاص بك هو متطور وخالية من الأخطاء، فإنها غالبا ما يكون لها نسب شارب أعلى بكثير. التقلب – يرتبط التقلب بقوة ب “مخاطر” الاستراتيجية. نسبة شارب تميز هذا. وغالبا ما يؤدي التقلب األعلى لفئات األصول األساسية، إذا لم يتم تحوطها، إلى تقلبات أعلى في منحنى األسهم وبالتالي نسب أصغر من شارب. وأنا أفترض بالطبع أن التقلبات الإيجابية تساوي تقريبا التقلبات السلبية. قد يكون لبعض الاستراتيجيات تقلبات هبوطية أكبر. يجب أن تكون على علم بهذه السمات. وين / لوس، متوسط ​​الربح / الخسارة – ستختلف الاستراتيجيات في الربح / الخسارة ومتوسط ​​خصائص الربح / الخسارة. يمكن للمرء أن يكون استراتيجية مربحة جدا، حتى لو كان عدد الصفقات الخاسرة يتجاوز عدد الصفقات الفائزة. استراتيجيات الزخم تميل إلى أن يكون هذا النمط لأنها تعتمد على عدد قليل من “الضربات الكبيرة” من أجل أن تكون مربحة. وتميل استراتيجيات الانحدار الوسطي إلى أن تكون لها مظاهر معارضة حيث يكون المزيد من الصفقات “فائزين”، ولكن الصفقات الخاسرة يمكن أن تكون شديدة جدا. الحد الأقصى للسحب – الحد الأقصى للسحب هو أكبر انخفاض في النسبة المئوية من الذروة إلى الحوض الصغير على منحنى الأسهم للاستراتيجية. ومن المعروف جيدا أن استراتيجيات الزخم تعاني من فترات السحب الموسعة (بسبب سلسلة من العديد من الصفقات الخاسرة المتزايد). سوف يتخلى العديد من التجار في فترات السحب التدريجي، حتى لو كان الاختبار التاريخي قد اقترح هذا هو “العمل كالمعتاد” للاستراتيجية. سوف تحتاج إلى تحديد ما هي نسبة السحب (وأكثر من الفترة الزمنية) التي يمكن أن تقبل قبل التوقف عن التداول الاستراتيجية الخاصة بك. هذا قرار شخصي للغاية وبالتالي يجب النظر فيه بعناية. القدرة / السيولة – على مستوى التجزئة، إلا إذا كنت تتداول في أداة غير سائلة للغاية (مثل الأسهم الصغيرة)، لن تضطر إلى قلق نفسك بشكل كبير مع القدرة الاستراتيجية. وتحدد القدرات قابلية الاستراتيجية لزيادة رأس المال. ويعاني العديد من صناديق التحوط األكبر حجما من مشاكل كبيرة تتعلق بالقدرات مع زيادة استراتيجياتها في تخصيص رأس المال. معلمات – بعض الاستراتيجيات (وخاصة تلك الموجودة في مجتمع التعلم الآلي) تتطلب كمية كبيرة من المعلمات. كل معلمة إضافية تتطلب استراتيجية يجعلها أكثر عرضة للتحيز التحسين (المعروف أيضا باسم “منحنى المناسب”). يجب أن تحاول واستهداف الاستراتيجيات مع عدد قليل من المعلمات ممكن أو تأكد من أن لديك كميات كافية من البيانات التي لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك على. المعيار – تقاس جميع الاستراتيجيات تقريبا (ما لم توصف بأنها “عودة مطلقة”) مقابل بعض مؤشرات الأداء. وعادة ما يكون المؤشر هو مؤشر يميز عينة كبيرة من فئة الأصول الأساسية التي تتداول بها الاستراتيجية. إذا كانت الاستراتيجية تتداول الأسهم الأمريكية الكبيرة، فإن مؤشر S & P500 سيكون معيارا طبيعيا لقياس استراتيجيتك ضد. سوف تسمع مصطلحي “ألفا” و “بيتا”، تطبق على استراتيجيات من هذا النوع. وسوف نناقش هذه المعاملات بعمق في المواد اللاحقة.
لاحظ أننا لم نناقش العائد الفعلي للاستراتيجية. لماذا هذا؟ وفي عزلة، توفر لنا العوائد في الواقع معلومات محدودة عن فعالية الاستراتيجية. أنها لا تعطيك نظرة ثاقبة النفوذ، والتقلب، والمعايير أو متطلبات رأس المال. وبالتالي نادرا ما يتم الحكم على الاستراتيجيات على عوائدها وحدها. ضع في اعتبارك دائما سمات المخاطر الخاصة بالاستراتيجية قبل النظر إلى العوائد.
في هذه المرحلة سيتم رفض العديد من الاستراتيجيات التي تم العثور عليها من خط أنابيب الخاص بك من جهة، لأنها لن تلبي متطلبات رأس المال الخاص بك، والقيود على الرافعة المالية، والحد الأقصى للتسامح السحب أو تفضيلات التذبذب. ويمكن الآن النظر في الاستراتيجيات التي لا تزال قائمة للمراجعة الخلفية. ومع ذلك، قبل هذا ممكن، من الضروري النظر في واحدة معايير الرفض النهائي – أن من البيانات التاريخية المتاحة التي لاختبار هذه الاستراتيجيات.
الحصول على البيانات التاريخية.
في الوقت الحاضر، اتساع المتطلبات الفنية عبر فئات الأصول لتخزين البيانات التاريخية كبير. وبغية الحفاظ على قدرتها على المنافسة، يستثمر كل من جانب الشراء (الصناديق) وجانب البيع (المصارف الاستثمارية) بكثافة في بنيتها التحتية التقنية. ومن الضروري النظر في أهميته. على وجه الخصوص، نحن مهتمون في الوقت المناسب والدقة ومتطلبات التخزين. سأحدد الآن أساسيات الحصول على البيانات التاريخية وكيفية تخزينها. لسوء الحظ هذا هو موضوع عميق جدا والتقنية، لذلك لن أكون قادرا على أن أقول كل شيء في هذه المقالة. ومع ذلك، سوف أكتب الكثير عن هذا في المستقبل كما كانت تجربتي السابقة الصناعة في الصناعة المالية المعنية أساسا مع الحصول على البيانات المالية والتخزين والوصول.
في القسم السابق قمنا بإعداد خطة استراتيجية سمحت لنا برفض استراتيجيات معينة بناء على معايير الرفض الشخصية الخاصة بنا. في هذا القسم سوف نقوم بتصفية المزيد من الاستراتيجيات استنادا إلى تفضيلاتنا الخاصة للحصول على البيانات التاريخية. الاعتبارات الرئيسية (وخاصة على مستوى ممارسي التجزئة) هي تكاليف البيانات، ومتطلبات التخزين ومستوى الخبرة الفنية الخاصة بك. ونحتاج أيضا إلى مناقشة الأنواع المختلفة من البيانات المتاحة والاعتبارات المختلفة التي يفرضها كل نوع من أنواع البيانات علينا.
لنبدأ من خلال مناقشة أنواع البيانات المتاحة والقضايا الرئيسية التي سنحتاج إلى التفكير فيها:
البيانات الأساسية – ويشمل ذلك بيانات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة وأرقام التضخم وإجراءات الشركات (توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم) وإيداعات شركة الأوراق المالية السعودية وحسابات الشركات وأرقام الأرباح وتقارير المحاصيل وبيانات الأرصاد الجوية وما إلى ذلك. وغالبا ما تستخدم هذه البيانات في أو أي أصول أخرى على أساس جوهري، أي عن طريق بعض وسائل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. وهي لا تشمل سلسلة أسعار الأسهم. بعض البيانات الأساسية متاحة بحرية من المواقع الحكومية. ويمكن أن تكون البيانات الأساسية التاريخية الأخرى طويلة الأجل مكلفة للغاية. وغالبا ما تكون متطلبات التخزين غير كبيرة بشكل خاص، ما لم يتم دراسة آلاف الشركات في آن واحد. بيانات الأخبار – بيانات الأخبار غالبا ما تكون نوعية في الطبيعة. وهو يتألف من مقالات، بلوق وظائف، وظائف المدونات الصغيرة (“تويت”) والتحرير. وغالبا ما تستخدم تقنيات التعلم الآلي مثل المصنفات لتفسير المشاعر. هذه البيانات هي أيضا في كثير من الأحيان متاحة بحرية أو رخيصة، عن طريق الاشتراك في وسائل الإعلام. تم تصميم أحدث قواعد بيانات “نوسقل” لتخزين المستندات لتخزين هذا النوع من البيانات النوعية وغير المهيكلة. بيانات أسعار الأصول – هذا هو نطاق البيانات التقليدية للكمية. وهو يتألف من سلسلة زمنية من أسعار الأصول. أما األسهم) األسهم (، والمنتجات ذات الدخل الثابت) السندات (، والسلع وأسعار صرف العمالت األجنبية فتدخل جميعها ضمن هذه الفئة. وغالبا ما تكون البيانات التاريخية اليومية واضحة للحصول على فئات الأصول البسيطة، مثل الأسهم. ومع ذلك، بمجرد إدراج الدقة والنظافة والتحيزات الإحصائية إزالة، يمكن أن تصبح البيانات مكلفة. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تمتلك بيانات السلاسل الزمنية متطلبات تخزين كبيرة خاصة عند النظر في البيانات اللحظية. الأدوات المالية – الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات المشتقة أكثر غرابة لها خصائص ومعلمات مختلفة جدا. وبالتالي لا يوجد هيكل قاعدة بيانات “مقاس واحد يناسب الجميع” يمكنه استيعابها. ويجب إيلاء اهتمام كبير لتصميم وتنفيذ هياكل قواعد البيانات لمختلف الأدوات المالية. وسوف نناقش الوضع باستفاضة عندما نأتي لبناء قاعدة بيانات رئيسية للأوراق المالية في المواد المقبلة. التردد – كلما زاد تكرار البيانات، زادت التكاليف ومتطلبات التخزين. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات التردد المنخفض، غالبا ما تكون البيانات اليومية كافية. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات الترددات العالية، قد يكون من الضروري الحصول على بيانات على مستوى القراد، وحتى نسخ تاريخية لبعض بيانات دفتر تبادل التبادل التجاري. ويعد تنفيذ محرك تخزين لهذا النوع من البيانات مكثفا من الناحية التكنولوجية ومناسبا لأولئك الذين لديهم خلفية برمجة / تقنية قوية. المعايير المرجعية – غالبا ما تقارن الاستراتيجيات الموصوفة أعلاه بمقياس معياري. ويتجلى ذلك عادة في سلسلة زمنية مالية إضافية. وبالنسبة للأسهم، غالبا ما يكون هذا المؤشر مرجعا وطنيا، مثل مؤشر S & P500 (الولايات المتحدة) أو مؤشر FTSE100 (المملكة المتحدة). وبالنسبة لصندوق الدخل الثابت، من المفيد مقارنتها بسلة من السندات أو المنتجات ذات الدخل الثابت. و “المعدل الخالي من المخاطر” (أي سعر الفائدة المناسب) هو أيضا معيار آخر مقبول على نطاق واسع. جميع فئات فئات الأصول تمتلك معيارا مفضل، لذلك سيكون من الضروري البحث بناء على إستراتيجيتك الخاصة، إذا كنت ترغب في الحصول على اهتمام باستراتيجيتك خارجيا. التكنولوجيا – تتكدس التكنولوجيا وراء مركز تخزين البيانات المالية معقدة. هذه المادة يمكن فقط خدش السطح حول ما ينطوي عليه بناء واحد. ومع ذلك، فإنه مركز حول محرك قاعدة بيانات، مثل نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (ردبس)، مثل الخلية، سكل سيرفر، أوراكل أو محرك تخزين الوثائق (أي “نوسقل”). يتم الوصول إلى هذا عبر “تطبيق منطقي” رمز التطبيق الذي يستعلم قاعدة البيانات ويوفر الوصول إلى أدوات خارجية، مثل ماتلاب، R أو إكسيل. في كثير من الأحيان يتم كتابة هذا المنطق التجاري في C ++، C #، جافا أو بايثون. سوف تحتاج أيضا إلى استضافة هذه البيانات في مكان ما، إما على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، أو عن بعد عن طريق خوادم الإنترنت. وقد جعلت منتجات مثل أمازون ويب سيرفيسز هذا أبسط وأرخص في السنوات الأخيرة، لكنها سوف لا تزال تتطلب خبرة فنية كبيرة لتحقيق بطريقة قوية.
وكما يمكن ملاحظته، بمجرد تحديد استراتيجية من خلال خط الأنابيب سيكون من الضروري تقييم مدى توافر وتكلفة وتعقيد وتفاصيل تنفيذ مجموعة معينة من البيانات التاريخية. قد تجد أنه من الضروري رفض استراتيجية تستند فقط إلى اعتبارات البيانات التاريخية. هذا هو مجال كبير وفرق من الدكتوراه تعمل في صناديق كبيرة التأكد من التسعير دقيقة وفي الوقت المناسب. لا نقلل من الصعوبات في إنشاء مركز بيانات قوي لأغراض باكتستينغ الخاص بك!
ومع ذلك، أود أن أقول إن العديد من المنصات الخلفية يمكن أن توفر هذه البيانات لك تلقائيا – بتكلفة. وبالتالي سوف يستغرق الكثير من الألم التنفيذ بعيدا عنك، ويمكنك التركيز بحتة على تنفيذ الاستراتيجية والتحسين. أدوات مثل ترادستاتيون تمتلك هذه القدرة. ومع ذلك، رأيي الشخصي هو تنفيذ أكبر قدر ممكن داخليا وتجنب الاستعانة بمصادر خارجية أجزاء من المكدس لبائعي البرامج. أنا أفضل استراتيجيات التردد العالي بسبب نسب شارب أكثر جاذبية، ولكن غالبا ما تكون مقترنة بإحكام إلى كومة التكنولوجيا، حيث الأمثل المتقدمة أمر بالغ الأهمية.
الآن بعد أن ناقشنا القضايا المحيطة البيانات التاريخية حان الوقت للبدء في تنفيذ استراتيجياتنا في محرك باكتستينغ. وهذا سيكون موضوع مقالات أخرى، كما هو مجال واسع على حد سواء من النقاش!
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10 جزء معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف من كل نشاط على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

خوارزميات استراتيجيات التداول اليومية
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
هل من الممكن حقا إنشاء استراتيجية تداول خوارزمية قوية للتداول اللحظي؟
أنا مهندس إجراء البحوث الأكاديمية لأطروحتي الماجستير في مجال التمويل الكمي، في الأساس والغرض من ذلك هو دراسة إمكانية إنشاء خوارزمية التداول اللحظي.
لقد حاولت خوارزمية الانحدار (سفر) للتنبؤ بالأسعار المستقبلية دون نجاح، وأنا حاليا باستخدام أشجار القرار المعززة (بد) لمشكلة تصنيف (طويل / قصير / خارج) حيث يمكنني الاستفادة من الاتجاه اليومي (مكان أمر في بداية اليوم، وبيع في نهاية اليوم)، على سبيل المثال:
أنا باستخدام المؤشرات الفنية: رسي، مؤسسات التمويل الأصغر، سما، إما، ماسد، أتر، بولينجر، والمجموعات الخطية منهم. أعتقد أنني أفعل كل شيء على ما يرام، يتم تطبيع جميع قيم المؤشر مع السعر المفتوح، وأنا باستخدام مقاييس التحقق من صحة وبحث الشبكة للنظر في مجموعة مختلفة من المعلمات لكل من المؤشرات الفنية والأشجار القرار المعززة.
ولكن حتى الآن يبدو أنه، على الأقل على مستوى اللحظي، والسوق هو مجرد عملية عشوائية! لقد قرأت أيضا بعض المقالات المتاحة على شبكة الإنترنت ووجدت بضعة أخطاء عليها (باستخدام بيانات متخلفة أو قيم مؤشر، على سبيل المثال)، الأمر الذي يقودني إلى الاعتقاد بأن معظم الأدب هو غير المرغوب فيه فقط، أعني أنه من المستحيل إذا كان الجميع أن يحاول إنشاء خوارزمية التداول التي تولد عوائد إيجابية ناجحة، أليس كذلك ؟! أنا لن أتحدث حتى عن المقالات السخيفة باستخدام التحليل الفني مع الدعم والمقاومات، أنا ولدت مؤامرة هندسية براونية الحركة وأرى أيضا تلك الدعم الافتراضي والمقاومات، ولكن ليس هناك عقلانية وراءهم، مجرد خيال الناس من الأشياء التي لا وجود لها.
ما هو رأيك في هذا الموضوع؟ هل لديك معرفة من خوارزمية التداول اللحظي ناجحة؟ مع أي نوع من متوسط ​​العائد اليومي (0.01٪، 0.1٪، 1٪)؟
مثل هذه المسألة المعقدة.
الحركة البنيونية الهندسية (غم) لن تعمل عادة للمساعدة في إيجاد استراتيجيات واحدة على أساس التقني، والسعي للتاجر التقني هو العثور على انحرافات السوق من المشي العشوائي.
ومع ذلك، يمكن لبعض الاستراتيجيات، على سبيل المثال “الربح / وقف الخسارة” استراتيجية العمل، (أو على الأقل يمكن للمرء أن يغير المخاطر / مكافأة) باستخدام غم على افتراضات محدودية الانزلاق (حيث وقف الخسارة غير فعالة بسبب القفزات في السعر). ويرجع ذلك إلى عدم خطية الاحتمالات مقابل المخاطر / المكافآت.
المشكلة النموذجية للنتائج التجريبية مقابل التداول الحقيقي تنطوي على الإفراط في تجهيز البيانات / النماذج عند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية. وإذا كانت الاستراتيجية ناجحة، كيف يمكن للمرء أن يعرف انها لانها استراتيجية جيدة أو عملت بشكل لاحق في وقت لاحق؟
إذا أعطى واحد 10000 القرود شراء / بيع أزرار نتائجها قد تقارب التوزيع الطبيعي. إذا أخذ واحد القرود أداء أعلى ومنحهم شراء / بيع أزرار، وبعض من تلك أداء أفضل من غيرها. هل يمكن للمرء أن يقول شيئا عن قمة القرود الأفضل أداء؟
وبالمثل، إذا كان أحد الاختبارات استراتيجيات كافية على مجموعة من بيانات الاختبار، وبعض سوف تعمل بشكل مثير للإعجاب. وإذا تم تقسيم البيانات إلى 2 مجموعات؟ واحد لاختبار الاستراتيجيات، واستراتيجية مختارة، مجموعة منفصلة ثانية من البيانات للتأكيد؟ حسنا، فعلت بما فيه الكفاية، مرة أخرى بعض أداء أفضل من غيرها. هذه أمثلة على “التطفل على البيانات”. وعادة ما تتكاثر – من المقالات على الانترنت، حتى في الأدب – الكتب والأوراق الأكاديمية. لذا، يلزم ربط البيانات الصارمة بالبيانات، ولكن هذا يمكن أن يعرض مشاكلها الخاصة، بما في ذلك الارتباطات بين بعض الصفات بين مجموعات البيانات.
ردا على سؤالك:
هل استراتيجيات لحظية ناجحة يمكن العثور عليها؟
إيماني هو نعم – استنادا إلى تجربتي العاملة في البنوك الاستثمارية، وأبحاثي الخاصة. تعتمد بشكل كبير على السوق، وعادة ما تكون هناك عوامل خارجية مطلوبة لصقل الاستراتيجيات إلى نقطة حيث تكون مربحة. هناك عدد كبير من الكتب والأوراق التي تقترح أشياء مثل الزخم، والمشاعر، والترابط التلقائي، يعني انعكاس، تتجه، و أوه الكثير من التقنيات. كيف يمكنهم العمل؟ لأنه في الواقع السوق ليست دائما عشوائية – هناك فترات من العشوائية. في بعض الأحيان هذه هي صرير صغيرة محجوبة من قبل كونشيرتو من الضوضاء (وخاصة على المدى القصير). ولكن، إذا كنت تستطيع أن تجد هذه الجيوب من العشوائية، يمكنك أن تجد استراتيجيات ناجحة.
إذا كنت لا تصدقني، ثم الاستماع إلى رجل من عصر النهضة، واحدة من صناديق التحوط الأكثر نجاحا في كل العصور: جيم سيمونز مقابلة الرابط.
ملاحظة: أنا لا أقترح أنها تستخدم “تيشنيكالز” في الاستخدام النموذجي للكلمة. قد، أو لا. ليس لدي أي فكرة عما يستخدمونه، ولكنني أعتقد أنهم يستخدمون نماذج تستند إلى أكثر من مجرد أساسيات.
وفيما يلي مثالي المفضل لاستراتيجية لحظية على العقود الآجلة S & أمب؛ P500 التي تستخدم على الأقل للعمل:
أنا سحبه كلما بدأ الناس يتحدثون عن كفاءة السوق. الاستراتيجية بسيطة جدا: إذا ارتفعت العقود الآجلة من S & أمب؛ P500 إلى أكثر من 2٪ في اليوم مع ترك ساعتين حتى الإغلاق، اتبع هذا الاتجاه حتى إغلاقه. يبدو لأول وهلة وكأنه استراتيجية عشوائية غير الشعور، ولكن إذا كنت تقرأ ورقة يمكنك أن ترى بوضوح أن هناك بعض التدفقات التي يمكن التنبؤ بها للغاية إتف إعادة التوازن إتف التي تحرك السوق.
أود أن أقول أنه من الممكن بالتأكيد لإيجاد استراتيجية التداول لحظية مربحة، ولكن عليك أن تكون قادرا على الإجابة على هذا السؤال: “من هو فقدان المال على الطرف الآخر؟”.
يمكنك أن ترى مثال مسلية آخر إذا كنت تبحث عن الأخبار على “ميناء جيد المالية”.
لقد كنت من خلال الارتباك الخاص بي نفسي على مدى السنوات الخمس الماضية. حتى وقت قريب، بدأ حسابي في الحصول على بعض الأداء المتسق.
أولا، بدأت مع تيشنيكالز، سبنت $$$ على منصة التداول الآلي. من هناك وضعت استراتيجيات مشتركة. والنتائج ليست واعدة. لا تتألف الاستراتيجية من معلمات، وإذا كانت إحدى الاستراتيجيات تعمل على منتج معين واحد، فمن المحتمل أنها لن تعمل على المنتج الآخر. حركة السعر تبدو عشوائية جدا. وتوقعاتي لأداء الاستراتيجية عالية. (تقريبا أعرف أنني كنت قريبة جدا.) خلصت كل الفشل بسبب بساطة التقنية.
ثم انتقلت إلى المرحلة التالية التي تحاول استخدام نموذج معقد للتنبؤ حركة السعر. وتشمل النماذج المعقدة استخدام تقنيات التعلم الآلي المختلفة. هذا لا يعمل بشكل جيد سواء. دقة التنبؤ ليست عالية كما كنت أتوقع.
ثم اعتقدت أنني قد تحتاج إلى بعض المعرفة المالية الكمية لفهم أفضل للأسواق المالية. ثم أدرس حساب التفاضل والتكامل العشوائي والتقنيات المالية الكمية المختلفة. في النهاية، ما هو التمويل الكمي الذي يخبرني هو أنني يجب أن أحصل على نفس العائد مثل الدخل الثابت. وسلسلة الوقت نموذج التأمل لا يؤدي أي أفضل من بلدي تقنيات التعلم الجهاز.
عند هذه النقطة، نظرت في التخلي. لأن كل من المهام المذكورة أعلاه يستغرق جهدا هائلا والوقت. الجزء الأكثر ضررا هو أنه، بعد كل هذه الجهود، لا توجد مكافآت.
في بعض الحالات النادرة، التقيت مع “هذه المجموعة الاستثمارية” من الناس، أنها تسلط بعض الأضواء التي تجلب لي إلى دولة اليوم. السوق هو عشوائي في الغالب ولكن هناك بعض العشوائية في ذلك. وهذا غير العشوائية هي فرصتك في كسب المال. ولكن دفن تحت العشوائية العالية. لا ينبغي أن يكون توقع كسب المال مرتفعا (لن تحصل على أجهزة الصراف الآلي)، ولكن من خلال التحكم الدقيق في المخاطر والرافعة المالية، فمن الممكن أن تجعل ما يكفي من المال يمكن للآخرين أن يكون فقط بالغيرة. الانزلاق وتكلفة الصفقة هو عدوك. في المتوسط، يمكنك فقط الحصول على القليل جدا بعد الانزلاق والمعاملات التكلفة. ولكن بالنسبة للأصول المالية، هناك الرافعة المالية أن القليل يمكن أن تكون ضخمة. الرافعة المالية هو سيف شفرة مزدوجة. وتزداد المخاطر أيضا تحت الرافعة المالية. ولكن الشيء الجيد حول المخاطر هو أن هناك بعض الممارسات المعمول بها في كل من الأوساط الأكاديمية والصناعة التي يمكن أن تساعد في تخفيف المخاطر (ولكن ليس إزالة تماما).
العثور على استراتيجية ليست سوى جزء من عملك. العثور على استراتيجية “جيدة” أمر صعب، ولكن إيجاد استراتيجية “العمل” ليست صعبة جدا. الجزء الآخر من عملك هو تقليل المخاطر باستخدام أساليب مختلفة. ثم زيادة النفوذ للحصول على المزيد من المكافآت على الرغم من أن لديك استراتيجية “متواضعة”.
وآمل أن يلقي هذا الضوء على بعض الأشخاص الذين ما زالوا يكافحون وحدهم.

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.
الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.
التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)
لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:
شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.
وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)
[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن تعمل في نظام التداول لواريثميك، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة التاجر اليوم. ]
فوائد التداول الخوارزمية.
ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:
الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.
إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).
يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.
يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:
استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)
شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كخالية من الأرباح أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.
وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.
وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.
وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من النطاق المحدد.
استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.
وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.
حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل “ستيبس ستراتيغي” ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.
وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.
هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على “الأحداث” على الجانب الآخر. هذه “خوارزميات الاستنشاق”، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)
المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.
تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية المحددة إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:
المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.
وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:
تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من بورصة لندن، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .
هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟
برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.
يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:
قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.
بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.
هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.
الخط السفلي.
التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)

استراتيجيات التداول الخوارزمية، والنماذج والأفكار النمذجة.
“شخصيات يمكن أن يكون خادعا”، وقال شخص حكيمة ذات مرة. هذه العبارة تنطبق على استراتيجيات التداول الحسابية. المصطلح استراتيجيات التداول الحسابية قد تبدو متوهجة جدا أو معقدة للغاية. ومع ذلك، فإن مفهوم بسيط جدا لفهم، وبمجرد أن الأساسيات واضحة. في هذه المقالة، سوف أقول لكم عن استراتيجيات التداول حسابي مع بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام.
إذا نظرتم إليها من الخارج، الخوارزمية هي مجرد مجموعة من التعليمات أو القواعد. ثم يتم استخدام هذه المجموعة من القواعد في البورصة لأتمتة تنفيذ الأوامر دون تدخل بشري. ويسمى هذا المفهوم التداول الخوارزمي.
اسمحوا لي أن أبدأ مع استراتيجية التداول بسيطة جدا. أولئك الذين هم بالفعل في التداول سوف تعرف عن S. M.A وبالنسبة لأولئك الذين لا؛ S. M.A هو المتوسط ​​المتحرك البسيط. يمكن حساب S. M.A باستخدام أي عدد محدد مسبقا وثابتة من الأيام. يمكن تبسيط استراتيجية التداول الخوارزمية على أساس S. M.A في هذه الخطوات الأربع البسيطة:
حساب 5 يوم سما حساب 20 يوم سما اتخاذ موقف طويل عندما سما 5 يوم أكبر من أو يساوي 20 يوم سما اتخاذ موقف قصير عندما سما 5 يوم أصغر من 20 يوم سما.
نشير إلى إستراتيجية التداول الحسابية هذه كمتوسط ​​إستراتيجية كروس أوفر. كان هذا مجرد مثال بسيط. الآن دون & # 8217؛ النزول إلى التفكير في أنه سيكون كل شيء ليكون سرير من الورود. حتى لو كان، ثم تكون على استعداد لالشوك. في التداول اليومي، وتستخدم خوارزميات التداول أكثر تعقيدا بكثير لتوليد استراتيجيات التداول حسابي.
ويمكن تصنيف جميع استراتيجيات التداول الحسابية التي تستخدم اليوم على نطاق واسع إلى الفئات التالية:
الزخم / الاتجاه بعد المراجحة الإحصائية صناعة المراجحة السوق.
واسمحوا لي أن أذهب إلى بعض التفاصيل.
الاستراتيجيات القائمة على الزخم.
على افتراض أن هناك اتجاها معينا في السوق. كما تاجر ألغو، كنت تتبع هذا الاتجاه. بالإضافة إلى افتراضنا، تقع الأسواق خلال الأسبوع. الآن، يمكنك استخدام الإحصائيات لتحديد ما إذا كان هذا الاتجاه سوف يستمر. أو إذا كان سيتغير في الأسابيع المقبلة. وفقا لذلك، سوف تجعل الخطوة التالية. كنت قد استندت استراتيجية التداول خوارزمية الخاص بك على اتجاهات السوق التي تحددها باستخدام الإحصاءات.
وتسمى هذه الطريقة من الاتجاهات التالية استراتيجية الزخم القائمة.
هناك العديد من الطرق لتنفيذ هذه الاستراتيجية التداولية الخوارزمية ولقد ناقشت هذا بالتفصيل في واحدة من مقالاتنا السابقة تسمى “منهجية قياس أخبار للتجارة الآلية”
إذا افترضنا أن شركة فارما-كورب سوف يتم شراؤها من قبل شركة أخرى، ثم سعر السهم من كورب لدينا يمكن أن ترتفع. يتم تشغيل هذا عن طريق الاستحواذ الذي هو حدث الشركات. إذا كنت تخطط لالستثمار بناء على عدم كفاءة األسعار التي قد تحدث خالل حدث الشركات) قبل أو بعد (، فإنك تستخدم إستراتيجية تحركها الفعاليات. الإفلاس، الاستحواذ، الاندماج، العرضية الخ يمكن أن يكون الحدث الذي يدفع مثل هذا النوع من استراتيجية الاستثمار.
هذه الاستراتيجيات يمكن أن تكون محايدة في السوق وتستخدم من قبل صندوق التحوط والتجار الملكية على نطاق واسع.
التحكيم الإحصائي.
عندما تنشأ فرصة المراجحة بسبب سوء التسعير في الأسعار، يمكن أن يكون من المفيد جدا لاستراتيجية التداول ألغو. وعلى الرغم من وجود مثل هذه الفرص لفترة قصيرة جدا حيث يتم تعديل الأسعار في السوق بسرعة. وهذا هو السبب في أن هذا هو أفضل استخدام استراتيجيات التداول حسابي، حيث يمكن للآلة الآلية تتبع هذه التغييرات على الفور.
على سبيل المثال، إذا انخفض سعر أبل إلى أقل من 1 دولار، فستنخفض ميكروسوفت بمقدار 0.5 دولار، ولكن ميكروسوفت لم تسقط، لذلك ستذهب وبيع ميكروسوفت لتحقيق الربح. يمكنك أن تقرأ عن المفاهيم الخاطئة الشائعة لدى الناس حول التحكيم الإحصائي هنا.
صناعة السوق.
لفهم صنع السوق، اسمحوا لي أن أتحدث أولا عن صناع السوق.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “
صانع السوق أو مزود السيولة هو شركة أو فرد يقتبس كل من سعر شراء وبيع في أداة مالية أو سلعة محتفظ بها في المخزون، على أمل تحقيق ربح على عرض العطاء أو العرض.
إن عملية صنع السوق توفر السيولة للأوراق المالية التي لا يتم تداولها بشكل متكرر في البورصة. ويمكن لصانع السوق أن يعزز معادلة العرض والطلب للأوراق المالية. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا:
دعونا نفترض أن لديك مارتن، صانع السوق، الذي يشتري لجمهورية صربسكا. 500 من السوق وبيعه في 505. وقال انه سوف اعطيكم عرض تسعير طلب من روبية. 505-500. ربح روبية. 5 لا يمكن بيعها أو تبادلها نقدا دون خسارة كبيرة في القيمة. عندما مارتن يأخذ خطر أعلى ثم الربح هو أيضا أعلى.
وجدت مايكل لويس ‘كتاب’ فلاش الفتيان ‘في الهندي بول السوق مثيرة للاهتمام للغاية ويتحدث عن السيولة، وصنع السوق و هفت بتفصيل كبير. تحقق من ذلك بعد الانتهاء من قراءة هذه المقالة.
منذ ستحتاج إلى أن تكون تحليلية & أمب؛ الكمية في حين الدخول في أو الترقية إلى التداول الخوارزمية فإنه لا بد من تعلم البرمجة (بعض إن لم يكن كل) وبناء أنظمة مضمونة وتنفيذ استراتيجية التداول خوارزمية الصحيحة. قراءة هذا المقال على التداول الآلي مع وسطاء التفاعلية باستخدام بايثون سوف تكون مفيدة جدا بالنسبة لك. يمكنك قراءة المقال هنا.
باراديجمز & أمب؛ نمذجة الأفكار.
الآن بعد أن أدخلت لكم استراتيجيات التداول حسابي، وسوف ألقي بعض الضوء على نماذج الاستراتيجية والأفكار النمذجة المتعلقة بكل استراتيجية.
السوق صنع المراجحة الإحصائية الزخم آلة التعلم القائم.
صناعة السوق.
وكما ذكرت سابقا، فإن الهدف الرئيسي من صنع السوق هو إضفاء السيولة على الأوراق المالية التي لا يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية. ومن أجل قياس السيولة، نأخذ بعين االعتبار حجم التداول والتداول.
خوارزميات التداول تميل إلى الربح من انتشار العطاءات. سوف أشير إلى صديقنا، مارتن، مرة أخرى في هذا القسم. مارتن كونها صانع السوق هو مزود السيولة التي يمكن أن أقتبس على حد سواء شراء وبيع الجانب في أداة مالية على أمل الاستفادة من انتشار عرض العطاء. وسوف يقبل مارتن خطر حيازة الأوراق المالية التي قام باستشهاد ثمنها، وبمجرد استلام الطلب، فإنه غالبا ما يبيع فورا من مخزوناته. قد يسعى للحصول على عرض المقاصة في ثوان والعكس بالعكس.
وعندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية غير السائلة، فإن الفروق عادة ما تكون أعلى، وكذلك الأرباح. سيواجه مارتن مخاطر أعلى في هذه الحالة. فالعديد من القطاعات في السوق تفتقر إلى اهتمام المستثمرين بسبب نقص السيولة حيث أنهم غير قادرين على الخروج من العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة في أي وقت من الأوقات.
صناع السوق مثل مارتن هي مفيدة لأنها دائما على استعداد لشراء وبيع بسعر نقلت من قبلهم. في الواقع، والكثير من تجارة عالية التردد (هفت) هو صنع السوق السلبي. وتوجد الاستراتيجيات على جانبي السوق (غالبا في وقت واحد) تتنافس مع بعضها البعض لتوفير السيولة لمن يحتاجون إليها.
لذلك، عندما تكون هذه الاستراتيجية الأكثر ربحية؟
هذه الاستراتيجية مربحة طالما أن النموذج يتنبأ بدقة بالتغيرات في الأسعار في المستقبل.
نمذجة الأفكار على أساس هذا النموذج.
ويمكن نمذجة حجم العطاءات وحجم التداول معا للحصول على منحنى تكلفة السيولة وهو الرسم الذي يدفعه متعامل السيولة. إذا كان صاحب السيولة فقط ينفذ الأوامر في أفضل عرض وتسأل، فإن الرسوم تكون مساوية لعطاء يسأل انتشار مرات حجم. عندما يتجاوز التجار أفضل عرض تسعير ويسألون أخذ المزيد من الحجم، يصبح الرسم وظيفة من حجم كذلك.
حجم التجارة من الصعب أن يكون نموذجا لأنه يعتمد على استراتيجية تنفيذ محتمل السيولة. وينبغي أن يكون الهدف إيجاد نموذج لأحجام التجارة يتسق مع ديناميات الأسعار. وعادة ما تعتمد نماذج صنع السوق على أحد هذين النموذجين:
يركز الأول على مخاطر المخزون. ويستند هذا النموذج إلى موقف المخزون المفضل والأسعار على أساس الرغبة في المخاطرة. والثانية تقوم على الاختيار السلبي الذي يميز بين الصفقات المستنيرة والضجيج. لا تتمتع صفقات الضوضاء بأي رأي في السوق في حين أن الصفقات المستنيرة تفعل. عندما يكون رأي سيولة قصيرة الأجل، فإن هدفها هو تحقيق ربح على المدى القصير باستخدام الحافة الإحصائية. وفي حالة الرؤية الطويلة الأجل، يتمثل الهدف في تقليل تكلفة المعاملات إلى أدنى حد ممكن. ويمكن وضع الاستراتيجيات طويلة الأجل وقيود السيولة على شكل ضوضاء حول استراتيجيات التنفيذ قصيرة الأجل.
لمعرفة المزيد عن صناع السوق، يمكنك التحقق من هذه المادة مثيرة للاهتمام على بلوق كوانتينستي ل.
التحكيم الإحصائي.
إذا كان صنع السوق هو االستراتيجية التي تستفيد من انتشار العطاءات والطلب، فإن األرباح اإلحصائية تسعى لالستفادة من سوء التسعير اإلحصائي لواحد أو أكثر من الموجودات على أساس القيمة المتوقعة لهذه الموجودات.
وهناك طريقة أكاديمية أكثر لشرح المراجحة الإحصائية هي نشر المخاطر بين ألف إلى مليون صفقة في فترة زمنية قصيرة جدا، مع توقع الحصول على أرباح من قانون الأعداد الكبيرة. تستند خوارزميات التحكيم الإحصائي على فرضية الانعكاس المتوسطة، ومعظمها زوج.
تداول أزواج هي واحدة من عدة استراتيجيات يشار إليها مجتمعة باسم استراتيجيات التحكيم الإحصائية. في استراتيجية التجارة أزواج، يتم إقران الأسهم التي تظهر حركة المشاركة التاريخية في الأسعار باستخدام أوجه التشابه الأساسية أو السوق. وتستند الاستراتيجية إلى فكرة أن الأسعار النسبية في السوق هي في حالة توازن، وأن الانحرافات عن هذا التوازن ستصحح في نهاية المطاف.
عندما يتفوق أحد الأسهم على الآخر، يباع الأداء المتفوق قصير ويتم شراء الأسهم الأخرى لفترة طويلة مع توقع أن التحويل على المدى القصير سوف ينتهي بالتقارب. وكثيرا ما يخفف ذلك مخاطر السوق من تحركات السوق المعاكسة، أي جعل بيتا الاستراتيجية محايدة. ومع ذلك، فإن إجمالي مخاطر السوق للموقف يعتمد على مقدار رأس المال المستثمر في كل سهم وحساسية الأسهم لهذه المخاطر.
استراتيجيات الزخم تسعى للاستفادة من استمرار الاتجاه الحالي من خلال الاستفادة من تقلبات السوق.
“بكلمات بسيطة، شراء عالية وبيع أعلى والعكس بالعكس.”
وكيف نحقق ذلك؟
في هذه الاستراتيجية خاصة ألغو التداول سوف تتخذ مواقف على المدى القصير في الأسهم التي تذهب صعودا أو هبوطا حتى تظهر علامات الانتكاس. فمن غير بديهية لجميع الاستراتيجيات المعروفة الأخرى تقريبا. ويستند استثمار القيمة عموما إلى العائد الطويل الأجل إلى المتوسط ​​بينما يستند الاستثمار في الزخم إلى الفجوة في الوقت قبل حدوث الانعكاس المتوسط.
الزخم هو مطاردة الأداء، ولكن بطريقة منهجية الاستفادة من تشاسرس الأداء الأخرى الذين يتخذون القرارات العاطفية. وعادة ما يكون هناك تفسيران يفسران لأي استراتيجية ثبت أنها تعمل تاريخيا، إما أن يتم تعويض الإستراتيجية عن المخاطر الإضافية التي تستلزمها أو أن هناك عوامل سلوكية بسبب وجود العلاوة.
هناك قائمة طويلة من التحيزات السلوكية والأخطاء العاطفية التي تظهر المستثمرين بسبب الزخم يعمل. ومع ذلك، هذا هو أسهل وقال من القيام به الاتجاهات لا تستمر إلى الأبد، ويمكن أن تظهر انتكاسات سريعة عندما ذروة وتنتهي. ويحمل تداول الزخم درجة عالية من التذبذب من معظم الاستراتيجيات الأخرى ويحاول الاستفادة من تقلبات السوق. من المهم أن الوقت يشتري ويبيع بشكل صحيح لتجنب الخسائر باستخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة ووقف الخسائر. ويتطلب استثمار الزخم مراقبة مناسبة وتنويع مناسب للحماية من هذه الحوادث الشديدة.
أولا، يجب أن تعرف كيفية اكتشاف الزخم السعر أو الاتجاهات. كما كنت بالفعل في التداول، وانت تعرف أن الاتجاهات يمكن الكشف عن طريق الأسهم التالية وصناديق الاستثمار المتداولة التي كانت مستمرة تصعد لعدة أيام أو أسابيع أو حتى عدة أشهر متتالية. على سبيل المثال، تحديد تداول الأسهم في غضون 10٪ من ارتفاع 52 أسبوعا أو النظر في نسبة التغير في الأسعار على مدى 12 أو 24 أسبوعا الماضية. وبالمثل لتحديد اتجاه أقصر، تشمل تغير السعر على المدى القصير.
إذا تذكرت، في عام 2008، كان قطاع النفط والطاقة في المرتبة باستمرار باعتبارها واحدة من القطاعات العليا حتى في الوقت الذي كان ينهار. يمكننا أيضا أن ننظر إلى الأرباح لفهم التحركات في أسعار الأسهم. وتستند الاستراتيجيات القائمة على أي من العائدات السابقة (“استراتيجيات الزخم السعري”) أو مفاجأة الأرباح (المعروفة باسم “استراتيجيات زخم الأرباح”) إلى رد فعل السوق على أجزاء مختلفة من المعلومات. وقد تستفيد استراتيجية زخم الأرباح من رد الفعل المفرط على المعلومات المتعلقة بالأرباح القصيرة الأجل. وبالمثل، قد تستفيد استراتيجية الزخم السعرية من استجابة السوق البطيئة لمجموعة أوسع من المعلومات بما في ذلك الربحية على المدى الطويل.
التعلم الآلي القائم.
في التداول القائم على التعلم الآلي، يتم استخدام الخوارزميات للتنبؤ بمجموعة تحركات الأسعار قصيرة المدى جدا في فترة ثقة معينة. ميزة استخدام الذكاء الاصطناعي (أي) هو أن البشر تطوير البرنامج الأولي و منظمة العفو الدولية نفسها بتطوير النموذج ويحسن ذلك مع مرور الوقت. ويعتمد عدد كبير من الأموال على نماذج الكمبيوتر التي أنشأها علماء البيانات والكميات ولكنها عادة ما تكون ثابتة، أي أنها لا تتغير مع السوق. ومن ناحية أخرى، تستطيع النماذج القائمة على مل تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة عالية وتحسين نفسها من خلال هذا التحليل.
ويمكن استخدام شكل من أشكال آلة يميل يسمى “شبكات بايزي” للتنبؤ اتجاهات السوق في حين تستخدم بضع آلات. أي منظمة العفو الدولية التي تشمل تقنيات مثل الحساب التطوري (الذي هو مستوحى من علم الوراثة) والتعلم العميق قد تعمل عبر مئات أو حتى الآلاف من الآلات. ويمكن أن تخلق مجموعة كبيرة وعشوائية من تجار الأسهم الرقمية واختبار أدائها على البيانات التاريخية. ثم يختار أفضل أداء ويستخدم أسلوبهم / أنماط لخلق جديد من المتداولين المتطورة. وتكرر هذه العملية عدة مرات وتاجر الرقمية التي يمكن أن تعمل بشكل كامل على انها الخاصة يتم إنشاء.
وتكرر هذه العملية عدة مرات وتاجر الرقمية التي يمكن أن تعمل بشكل كامل على انها الخاصة يتم إنشاء.
وكانت هذه بعض النماذج الاستراتيجية الهامة والأفكار النمذجة. بعد ذلك، سنذهب من خلال إجراء خطوة بخطوة لبناء استراتيجية التداول.
يمكنك معرفة هذه النماذج بتفصيل كبير في البرنامج التنفيذي كوانتينستي في التداول الخوارزمية (إبات)، واحدة من الدورات التجارية الأكثر شمولية خوارزمية المتاحة على الانترنت مع تسجيلات المحاضرات والوصول مدى الحياة والدعم.
بناء استراتيجية التداول حسابي.
من استراتيجيات التداول ألغو للنماذج والأفكار النمذجة، وأنا جئت إلى هذا القسم من المادة حيث سأقول لكم كيفية بناء استراتيجية التداول خوارزمية الأساسية.
كيف تبدأ مع تنفيذ استراتيجيات التداول ألغو؟
هذا هو السؤال الأول الذي يجب أن يتبادر إلى ذهنك، أفترض. النقطة هي أنك قد بدأت بالفعل من خلال معرفة أساسيات ونماذج استراتيجيات التداول الحسابية أثناء قراءة هذه المقالة. الآن، أن عربة لدينا انها تشغيل المحرك، فقد حان الوقت للضغط على مسرع.
وكيف بالضبط يتم ذلك؟
وسوف أشرح كيف يتم بناء استراتيجية التداول حسابي، خطوة خطوة. الوصف الموجز سوف يعطيك فكرة عن العملية برمتها.
والخطوة الأولى هي تقرير نموذج الاستراتيجية. يمكن أن يكون صنع السوق، استنادا أربتريج، ألفا توليد، التحوط أو تنفيذ استراتيجية القائمة. في هذه الحالة بالتحديد، سأختار تداول الزوجين وهو إستراتيجية تحكيم إحصائية محايدة في السوق (محايدة بيتا) ويولد ألفا، أي يستخدم المال بغض النظر عن حركة السوق.
يمكنك أن تقرر على الأوراق المالية الفعلية التي تريد التداول استنادا إلى رأي السوق أو من خلال الترابط البصري (في حالة استراتيجية التداول الزوج). تحديد إذا كانت الاستراتيجية ذات دلالة إحصائية للأوراق المالية المختارة. على سبيل المثال، في حالة تداول الزوج، تحقق من التكامل المشترك للأزواج المحددة.
الآن، رمز المنطق على أساس الذي تريد توليد إشارات شراء / بيع في الاستراتيجية الخاصة بك. للزوج تداول الاختيار عن “متوسط ​​العائد”؛ وحساب درجة Z لانتشار الزوج وتوليد إشارات شراء / بيع عندما تتوقع أن تعود إلى يعني. اتخاذ قرار بشأن “وقف الخسارة” و “أخذ الأرباح” الشروط.
وقف الخسارة & # 8211؛ إن أمر وقف الخسارة يحد من خسارة المستثمر في المركز المالي. فإنه يطلق حدا لأمر قبالة موقف طويل أو قصير القائمة لتجنب المزيد من الخسائر ويساعد على اتخاذ العاطفة من قرارات التداول. أخذ الربح & # 8211؛ وتستخدم أوامر الربحية لإغلاق تلقائيا من المراكز القائمة من أجل تأمين الأرباح عندما يكون هناك تحرك في اتجاه مواتية. الاقتباس أو ضرب الاستراتيجية.
من المهم جدا أن تقرر ما إذا كانت الاستراتيجية سوف “تقتبس” أو “ضرب”. استراتيجية التنفيذ إلى حد كبير يقرر كيف العدوانية أو السلبية الاستراتيجية الخاصة بك سيكون.
اقتباس & # 8211؛ في تداول الزوج الذي اقتبس لأمن واحد واعتمادا على إذا تم شغل هذا الموقف أو لا ترسل النظام للآخر. في هذه الحالة، احتمال الحصول على ملء أقل ولكنك حفظ عرض التسعير من جانب واحد. ضرب – في هذه الحالة، تقوم بإرسال أوامر السوق في وقت واحد لكلا الأوراق المالية. احتمال الحصول على ملء أعلى ولكن في نفس الوقت الانزلاق هو أكثر وكنت تدفع محاولة-أسأل على كلا الجانبين.
الاختيار بين احتمال ملء وتنفيذ الأمثل من حيث الانزلاق والتوقيت التنفيذي هو ما هو هذا إذا كان لدي لوضعه على هذا النحو. إذا اخترت أن أقتبس، ثم عليك أن تقرر ما يقتبس ل، وهذا هو كيف يعمل تداول الزوج. إذا قررت أن تقتبس لأمن أقل سيولة، انزلاق سيكون أقل ولكن حجم التداول سوف ينخفض ​​الأوراق المالية السائلة من ناحية أخرى تزيد من خطر الانزلاق ولكن حجم التداول سيكون مرتفعا.
إن استخدام الإحصائيات للتحقق من السببية هو طريقة أخرى للوصول إلى قرار، أي التغيير الذي تتغير فيه الأسباب الأمنية في الطرف الآخر ويؤدي أحد الأسباب. وسيحدد اختبار السببية زوج “الفارق الزمني”؛ اقتباس للرائدة وتغطي الأمن المتخلف.
كيف تقرر ما إذا كانت الاستراتيجية التي اخترتها جيدة أم سيئة؟
كيف تحكمون فرضيتكم؟
هذا هو المكان الذي يأتي الاختبار الخلفي للاستراتيجية كأداة أساسية لتقدير أداء الفرضية المصممة استنادا إلى البيانات التاريخية. ويمكن اعتبار استراتيجية جيدة إذا كانت نتائج باكتست وإحصاءات الأداء يعود الفرضية.
وبالتالي، من المهم اختيار البيانات التاريخية مع عدد كاف من نقاط البيانات. هذا هو خلق عدد كاف من الصفقات عينة (ما لا يقل عن 100+ الصفقات) تغطي مختلف سيناريوهات السوق (صعودي، الهبوطي الخ). تأكد من أن تقوم بتوفير مخصص للوساطة وتكاليف الانزلاق كذلك. وهذا سوف تحصل على نتائج أكثر واقعية ولكن قد لا يزال لديك لجعل بعض التقريب أثناء باكتستينغ. على سبيل المثال، في حين أن باكتستينغ الاقتباس الاستراتيجيات فمن الصعب معرفة عندما تحصل على ملء. لذلك، فإن الممارسة الشائعة هي أن نفترض أن المواقف تحصل على شغل مع آخر سعر تداول.
أي نوع من الأدوات يجب أن تذهب، في حين باكتستينغ؟
منذ باكتستينغ لاستراتيجيات التداول حسابي ينطوي على كمية هائلة من البيانات، وخاصة إذا كنت تريد استخدام القراد عن طريق البيانات القراد. لذلك، يجب أن تذهب للأدوات التي يمكن التعامل مع مثل هذا الحمل الماموث من البيانات.
R أو ماتلاب؟
R ممتاز للتعامل مع كميات هائلة من البيانات ولها قوة حسابية عالية كذلك. وهكذا، مما يجعلها واحدة من أفضل الأدوات ل باكتستينغ. أيضا، R هو مفتوح المصدر وخالية من التكلفة. يمكننا استخدام ماتلاب كذلك ولكنه يأتي مع تكلفة الترخيص.
غرامة، أنا فقط قطعت اقتباس بار باركر الشهير من فيلم سبايدرمان (وليس واحد مدهش). ولكن ثق بي، فمن 100٪ صحيح. بغض النظر عن مدى ثقتك يبدو مع الاستراتيجية الخاصة بك أو مدى نجاح قد تتحول من قبل، يجب أن تذهب إلى أسفل وتقييم كل وكل شيء بالتفصيل. هناك العديد من المعايير التي تحتاج إلى مراقبتها عند تحليل أداء الاستراتيجية والمخاطر. وفيما يلي بعض المقاييس / النسب الهامة:
إجمالي العائد (كاغر) – معدل النمو السنوي المركب (كاغر). وهو متوسط ​​معدل النمو السنوي للاستثمار خلال فترة زمنية محددة أطول من سنة واحدة. هيت نسبة – نسبة الطلب إلى التجارة. متوسط ​​الربح لكل صفقة – إجمالي الربح مقسوما على إجمالي عدد الصفقات متوسط ​​الخسارة لكل صفقة – إجمالي الخسارة مقسوما على إجمالي عدد الصفقات الحد الأقصى للسحب & # 8211؛ الحد األقصى للخسارة في أي صفقة تذبذب العائدات – االنحراف المعياري ل “العائد” نسبة شارب – العوائد المعدلة للمخاطر، أي العائدات الزائدة) على المعدل الخالي من المخاطر (لكل تقلب للوحدة أو إجمالي المخاطر.
العملية برمتها من استراتيجيات التداول حسابي لا تنتهي هنا. ما قدمته في هذه المقالة هو مجرد قدم لا نهاية لها ايفرست. من أجل قهر هذا، يجب أن تكون مجهزة مع المعرفة الصحيحة وتوجيه من قبل الدليل الصحيح. هذا هو المكان الذي يأتي كوانتينستي، لتوجيه لكم من خلال هذه الرحلة. سوف كوانتينستي تساعدك على قهر ايفرست في نهاية المطاف. إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن استراتيجيات التداول حسابي ثم يمكنك النقر هنا.

أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية

وقت القراءة: 16 دقائق

تنويع المحفظة الاستثمارية هو استراتيجية استثمار تستخدم لتوزيع المخاطر عبر عدد من فئات الأصول. إعادة التوازن إلى محفظتك هي واحدة من العوامل الحاسمة الضرورية في تأمين الاستثمارات الناجحة على المدى الطويل. ستناقش هذه المقالة عدة طرق لتقليل المخاطر على المحفظة الاستثمارية.

إعادة التوازن على أصوله يعني ضبط ممتلكاتك بطرق مختلفة. يمكن تحقيق ذلك عن طريق شراء و بيع بعض الصناديق أو أزواج العملات أو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو غيرها من الأوراق المالية من أجل الحفاظ على توزيع الأصول المملوكة في المحفظة الاستثمارية. من المحتمل أن يكون اختيار التنويع الصحيح للأصول أحد أكثر قرارات الاستثمار أهمية التي ستتخذها على الإطلاق بخصوص أي محفظة استثمارية. لنفترض أنك تحتفظ بجميع استثماراتك في أوراق مالية مماثلة بعملتك المحلية في السندات و الأسهم مثلاً. عوائد محفظتك الاستثمارية سوف تعكس هذين السوقين فقط. و مع ذلك، إذا واجه كلا السوقين تباطؤًا، فإن قيم الأصول المملوكة في المحفظة الاستثمارية خاصتك أيضًا ستكون كذلك.

ما أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية؟

تنويع المحفظة الاسنثمارية مهم جداً لأنه يقلل من فرصة وجود عامل سلبي واحد يؤثر على كامل محفظتك. التداول بشكل مربح يتمحوّر على الفوز و الربح على المدى الطويل. لا يمكنك الفوز على المدى الطويل إذا واجهت إنخفاضًا حادًا بما يكفي لمنعك من التداول. تنويع المحفظة الاستثمارية يساعد على تجنب هذا السيناريو السلبي. هل هناك فوائد لتنويع المحفظة الاستثمارية أكثر من مجرد محاولة تقليل المخاطر بشكل عام؟ الجواب هو نعم!

فيما يلي الفوائد الثلاثة لتنويع المحفظة الاستثمارية للتداول:

  • فهو يقلل من المخاطر المرتبطة بفئات الأصول المحددة
  • يزيد من فرص مواجهة ظروف و فرص مواتية لنظامك و استراتيجيتك
  • الاستفادة من المزيد من الاشارات

لنفكر في المتداول الذي ينظر فقط إلى مجموعة ضيقة من أزواج العملات. لنفترض أنهم تابعون للاتجاه ولا يفكرون في التداول إلا مع أزواج EUR/USD و GBP/USD. إذا كانت أزواج العملات هذه مقيدة بنطاق محدد لفترة طويلة، فلن يكون لدى المتداول أي إشارات للتداول عليها. الآن فكر في المتداول الذي ينظر إلى مجموعة متنوعة من الأسواق. من المحتمل أن يتلقى هذا المتداول المزيد من إشارات الدخول.

و لكن أبعد من ذلك، فإن إتبّاع الإتجاه يدور حول تحديد صفقة رابحة كبيرة بين الكثير من الصفقات الخاسرة أكثر تكرارًا و أصغر حجماً. من خلال تعريض نفسك لمزيد من الأسواق، يزداد إحتمالية و فرص مواجهة ظروف السوق الملائمة و المطلوبة للتداول الرابح الكبير. في هذه الحالة، تتوسع احتمالات إيجاد إتجاه مستمر أيضاً.

تنويع المحفظة الاستثمارية و تقليل المخاطر

إذن، فإن تأثير تنويع المحفظة الاستثمارية على المخاطر يتمثل في تقليلها، لكن يجب أن نلاحظ أن هذا لا ينطبق على جميع أنواع المخاطر. بالطبع، عندما نتداول هناك دائمًا بعض المخاطر الكامنة، فهذه هي طبيعة التداول و الاستثمار فقط، و هناك حدود لتأثير تنويع المحفظة التكتيكية. من المهم هنا أن نحدد بدقة نوع المخاطر الذي نختار لتقليلها بإستخدام استراتيجيات المحفظة الاستثمارية المتنوعة.

مخاطر منهجية و غير منهجية

المخاطر المنهجية هي عدم اليقين المتأصل في السوق بأكمله، و بالتالي لا يمكن تخفيفها عن طريق بناء محفظة استثمارية متنوعة. تصف المخاطر غير النظامية أنواع المخاطر التي يمكننا حمايتها ، على الأقل إلى حد ما ، من خلال اختيار محفظة استثمارية متنوعة بشكل جيد. إن الحوادث التي تؤثر بشكل غير متناسب على شركة أو قطاع أو نوع من الأدوات هي أمثلة لمخاطر غير منهجية.

تخيّل أنك مستثمر في سوق الأسهم يقوم ببناء محفظة استثمارية. إذا كان توزيع الاستثمار متنوع، فإن الأخبار التي تؤثر على قطاع ما سوف تؤثر فقط على بعض الأسهم في محفظتك. و بعبارة أخرى، تساعد محفظة استثماراتك المتنوعة في تخفيف تأثير الأخبار السيئة لأصل ما على إجمالي المحفظة الاستثمارية. إن الفشل في امتلاك محفظة استثمارية متنوعة بشكل كافٍ يشبه المصطلح المعروف “وضع كل بيضك في سلة واحدة”.

على سبيل المثال ، خذ بعين الاعتبار المستثمر الذي يركز تخصيص استثماراته فقط على أسهم قطاع الطاقة. إذا قررت أوبك زيادة إنتاج النفط، فقد تخفض قيمة الحافظة بالكامل. الآن، فكر في ما إذا كان لدى المستثمر شريحة من الشركات من مجموعة متنوعة من القطاعات بدلاً من ذلك. وهذا من شأنه ضمان أن يكون جزء المحفظة الاستثمارية هذه أقل عرضة للتغيرات المفاجئة في قطاع الطاقة.

هنا لديك إجابة عن سبب أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية. تسعى استراتيجية تنويع الاستثمار إلى إتخاذ مواقف في أدوات مختلفة بما فيه الكفاية، و ذلك لتقليل تعرضك للمخاطر المرتبطة بقطاعات محددة من السوق. و مع ذلك، إذا نظرت إلى الوراء في الأزمة المالية لعام 2008، فلن يهم حقًا كيف كنت قد إستخدمت تنويع محفظة العقود مقابل الفروقات إذا كانت جميع صفقاتك في الأسهم.

و ذلك لأن الطبيعة المنهجية للمشكلة أثّرت على جميع قطاعات السوق. انخفضت أسعار الأسهم ككل بشكل حاد، جنبًا إلى جنب مع أنواع أخرى من الاستثمارات، مثل أسعار المنازل. تميل الأحداث مثل الحروب، و تغيرات أسعار الفائدة، و الكساد الاقتصادي إلى التأثير على السوق بالكامل، و لا يمكن حمايتها حقًا من خلال تنويع الأصول التكتيكي. الإستراتيجية الرئيسية للحماية من هذا النوع من المخاطر هي التحوط.

تنويع الأصول في المحفظة الاستثمارية

إذا كنت تهدف إلى الاحتفاظ بعدد من الأدوات المالية، يتم تطبيق نفس مبادئ إنشاء محفظة متوازنة المخاطر. لذلك إذا كنت متداول سلع، فسوف يكون من الحكمة التفكير في نوع من تنويع السلع. بطبيعة الحال، فإن تنويع محفظة الأوراق المالية ينطوي أيضًا على نشر المخاطر الخاصة بك عبر فئات الأصول المتعددة.

إذا كنت تمتلك استثمارات مالية متنوعة، فأنت أقل عرضة للتعرض المفرط لمجال خطر واحد. هذا يعني أنه مع النوع الصحيح من الاستثمار التكتيكي، يمكنك تحقيق بعض التخفيض البسيط للمخاطر الكلية. فكيف تقرر تخصيص محفظتك؟ كما هو الحال عادة في التداول، فإن السؤال يعتمد حقًا على الفرد. ما الذي تحاول تحقيقه؟ إذا كنت تتجنب المخاطر، فإن تنويع المحفظة سيكون مشكلة كبيرة بالنسبة لك.

يميل المستثمرون إلى الاحتفاظ بمزيج من الأسهم و السندات كجزء من محفظة متنوعة. تستمر أدوات الدائنة عادة في دفع الفوائد خلال فترة التباطؤ، بينما تنخفض الأسهم في الغالب في الاقتصاد المتباطئ. أنظر فيه كأنه “فنغ شوي” للاستثمارات الخاصة بك. يمكن اختبار هذه الاستراتيجية خلال فترات الركود الاقتصادي و التضخم، وغالبًا ما يعرف باسم سيناريو التضخم المرتفع. نظرًا لأن هذا غالبًا ما يؤدي إلى تآكل قيمة العملة، فإن الفائدة من السندات قد لا تعوض الخسائر في إستثمارات الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، ليست الاستثمارات العقارية مضمونة كذلك: من الأمثلة على ذلك خسائر الرهن العقاري عالية المخاطر التي حدثت في أسواق الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة في عام 2008.

تنويع العملات في المحفظة الاستثمارية

آلية واحدة لمزيد من التنويع عن طريق تنويع العملات. لنفترض أن جزءاً من محفظتك قد تم إستثماره في الأصول المقومة بعملة أجنبية، مثل الين الياباني. في هذه الحالة، يمكن أن تعوض عائدات العملة اليابانية و الأصل المربوط في عملتك المحلية بعض خسائر المحفظة في الأصول المحلية الخاصة بك.

في الأساس، عندما تكون البيئة ذات مخاطر، تميل أسعار السلع إلى الارتفاع، و عادة ما يقوم المتداولون بشراء الدولار الأسترالي (AUD). عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية، ترتفع أسواق الأسهم أيضًا، مما يخلق طلبًا على المقايضات الإيجابية (Swap) على أزواج الدولار الأسترالي، مثل الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني و الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي. عندما تكون البيئة خالية من المخاطر، يحدث العكس عادةً؛ نتيجة لذلك، يقدّر الين الياباني، حيث تمت إعادة التدفقات الأجنبية من اليابان إلى عملتها المحلية.

دعونا نلقي نظرة على مثال لقوة الين. هذا ما يحدث عادة:

  • 100 ٪ ميول خالية من المخاطر
  • الذهب يرتفع
  • أسعار السلع تنخفض
  • الأسهم تنخفض
  • الين يقوى نتيجة لذلك

بما أن اليابانيين يمكنهم الحصول على قروض رخيصة، فإنهم يميلون إلى الاستثمار بكثافة في الخارج. عندما تتواصل الرغبة في المخاطرة، فإنهم يعيدون الأموال محلياً، مما يخلق طلبًا على الين والعكس بالعكس، عندما ترتفع الأسهم، يضخ اليابانيون أموالهم في الخارج، و يبيعون الين و يشترون العملات الأجنبية.

إضافة عملة أجنبية إلى المحفظة الاستثمارية

قد يكون الاستثمار في الأصول المقومة بالعملات الأجنبية أمرًا يستحق الاهتمام ، نظرًا لانخفاض التكاليف وإمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية في العصر الحديث. يمكن إضافة الاستثمارات بعملات مختلفة إلى محفظة مربحة لأغراض التنويع. على سبيل المثال ، إذا استثمرنا بعض الأموال في العقارات داخل الولايات المتحدة، و إقترضناها بأسعار فائدة منخفضة، يمكن استثمار الأموال المتبقية في عملة مختلفة، و ربما عملة ذات معدل فائدة أعلى. من المهم الإشارة إلى أن قوة العملة غالباً ما ترتبط بميزان تجاري قوي و نشاط اقتصادي قوي.

ما هي العملات التي ينبغي النظر فيها؟

هذا مهم لتنويع و مخاطر المحفظة الاستثمارية: نظرًا لأن أسعار الفائدة السويسرية و اليابانية سلبية، فسيكون من المنطقي الاحتفاظ بأرصدة الين و الفرنك. يجوز للمستثمر تحويل بعض هذه العملات إلى عملات ذات عوائد أعلى مثل الدولار النيوزيلندي (NZD). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص جزء من المحفظة الاستثمارية لعملة سلعة ما فعالاً جزئياً, للتحوط من مخاطر التضخم. قد تكون هذه عملة سلعة من بلد مثل كندا لتصدير نفطها، أو دولة مصدرة للذهب مثل أستراليا.

العملات الرئيسية للسلع هي أستراليا و كندا و نيوزيلندا، و التي شهدت جميعها نمواً صحياً بينما كانت اقتصادات اليابان و أوروبا و الولايات المتحدة بطيئة. علاوة على ذلك، في حين أن التضخم يقلل من القوة الشرائية للنقود، فإن وضع العملة المختار بعناية في محفظة الاستثمار يمكن أن يكون خيارًا أكثر ربحية على المدى الطويل.

يعد التضخم أيضًا عاملاً هامًا عند اختيار الأسهم التي تستثمر فيها. قد تسأل لماذا؟ الجواب بسيط – لكي ترتفع عوائد و قيمة الأسهم. في الأساس، عندما يكون هناك تضخم، فهذا يعني عادة أن أسعار السلع و الخدمات أعلى. و هذا بدوره يخلق المزيد من العائدات للشركات، لكن على الجانب الآخر، قد يعني ذلك المزيد من التكاليف للشركات أيضًا.

لبدء إضافة أزواج العملات إلى محفظة التداول الخاصة بك، انقر فوق لافتة أدناه لفتح حساب حقيقي!

اختبارات الإجهاد على المحفظة الاستثمارية

يجب على المستثمرين الانتباه إلى “اختبارات الإجهاد”. اختبار الإجهاد، في المصطلحات المالية ، هو تحليل أو محاكاة مصممة لتحديد قدرة أداة مالية أو مؤسسة مالية على التعامل مع الأزمة الاقتصادية. إنه مرتبط بالأسهم، لأنه يؤثر على أسهم البنوك. تحتفظ البنوك برأس المال لثلاثة مخاطر رئيسية:

  • المخاطر التشغيلية

تستخدم المخاطر التشغيلية ما يسمى بمعايير “بازل” لتصنيف بعض أنواع المخاطر التشغيلية، و تستخدم أحداث الخسارة التشغيلية التاريخية من البنك مع قواعد البيانات الخارجية لتحديد أحداث الخطر الرئيسية.

تستخدم مخاطر السوق إحصائية تسمى “القيمة في المخاطرة” (VAR) لجميع مراكز السوق التي يحتفظ بها البنك، و عادة ما تكون في السندات و مشتقات الائتمان.

  • مخاطر الائتمان

تعد مخاطر الائتمان هي أكبر المخاطر، و تحتفظ بأكبر قدر من رأس المال، حيث إنها تتعلق بالائتمان الذي تقرضه البنوك للأطراف المقابلة أو العملاء. يتم حسابه باستخدام تصنيفات “ائتمان العميل”. مخاطر الائتمان و السوق يمكن حسابها، في حين أن مخاطر التشغيل هي تقييم شخصي، بناءً على الخسائر التشغيلية السابقة و الأحداث الخارجية.

يستخدم المنظمون نهجًا من الأعلى إلى الأسفل و يحددون مقدار رأس المال المطلوب، بدلاً من البنوك التي تقوم بحسابه بأنفسهم من خلال إدارة المخاطر الخاصة بهم؛ بالإضافة إلى ذلك، لا ترتبط إدارات المخاطر بالجانب التجاري للبنك. المنظمون أيضًا محافظون بطبيعتهم، ومن مصلحتهم الحفاظ على صحة القطاع المصرفي، لذلك عادة ما يطلبون المزيد من رأس المال. هذا يؤثر عادة على قيمة الأسهم للبنوك.

وفقًا لاختبار التحمل الذي أجراه فوربس في عام 2020، فإن التنويع بين الأسهم و السندات يؤثر على العوائد و المخاطر أكثر من أي قرار آخر بتنويع الأصول. يوضح الرسم البياني المثال (انظر أدناه) من “إطار عمل Vanguard لإنشاء محافظ استثمارية متنوعة” زيادة التقلبات و العائدات مع زيادة تعرض الحافظة الى للأسهم.

المصدر: فوربس – تنويع المحافظ الاستثمارية

3 استراتيجيات فعّالة في تنويع المحافظ الاستثمارية

الإستراتيجية الفعالة 1: تقسيم المحفظة الاستثمارية عبر قطاعات مختلفة

القطاعات النموذجية التي قد ترغب في التفكير فيها كمستثمر هي الذهب و الحديد و كذلك البنوك و الطاقة (الغاز والنفط) والاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيا. يمكن أن يساعد تقسيم محفظة الأسهم الخاصة بك عبر قطاعات مختلفة على تحقيق التوازن بين الصعود والهبوط في جميع هذه القطاعات التي قد تواجهها مع مرور الوقت، إلى جانب تأثيرها المحتمل على محفظتك.

الإستراتيجية الفعالة 2: تنويع المخاطر في المحفظة الاستثمارية

يمكن للشركات ذات المخاطر العالية أن تحقق قيمة أكبر لمحفظتك. لديهم تقلبات أسعار أسهمهم، و قد تكون استثمارات مربحة، و لكن يجب أيضًا موازنتها مع الشركات ذات المخاطر الأقل مثل الشركات الكبرى. عادة ما تعتبر الشركات التقنية الرائدة التي لديها القليل من الديون أو لا يوجد لها على الإطلاق و تدفقات إيرادات ثابتة، مخاطر أقل، و من المرجح أن تدفع أرباحًا منتظمة.

الإستراتيجية الفعالة 3: محفة استثمارية تضم صناديق المؤشرات

تعتبر هذه محفظة استثمارية للمبتدئين. يمثل صندوق المؤشرات مجموعة من الأسهم أو السندات المختلفة التي تهدف إلى عكس جزء معين من السوق. يمكن أن تكون إضافة جيدة إلى محفظتك من حيث التوازن، نظرًا لأن لديهم نسب نفقات محددة (أو رسوم منخفضة)، إلى جانب حقيقة أنهم يحاولون عكس السوق. هذا يجب أن يعني عائدات أعلى على المدى الطويل.

مثال على محفظة استثمارية متنوعة

مع محفظة الأوراق المالية، من السهل جدًا إنشاء مجموعة متنوعة، حيث يمكنك المزج و التوافق من مختلف القطاعات. عندما يتعلق الأمر بتنويع محفظة فوركس، فقد يبدو الأمر أقل وضوحًا. و بصورة عامة، ما نحاول تجنبه هو: التداول في نفس الاتجاه على عدد من أزواج العملات المرتبطة.

إذا استطعنا القيام بذلك ، فقد قطعنا شوطًا نحو تحقيق محفظة استثمارية أكثر توازناً. لذا ، كيف يمكننا معرفة أزواج العملات الأجنبية المرتبطة؟ إليك MetaTrader Supreme Edition و MetaTrader 4 و MetaTrader 5 المفيدة حقًا لذلك. يوفر لك البرنامج المساعد MTSE مجموعة محسنة إلى حد كبير من مؤشرات التداول و أدوات التداول. و من بين هذه الأدوات مصفوفة الارتباط.

المصدر: MetaTrader 4 Supreme Edition – مصفوفة الارتباط.

تتيح لك مصفوفة الارتباط رؤية لمحة سريعة عن قوة الارتباط بين أزواج العملات. كما يسمح لك بمشاهدة الارتباط في أطر زمنية مختلفة. فيما يلي بعض النصائح البسيطة لاستراتيجية تنويع المحفظة:

  • تحقق من الارتباط في أطر زمنية متعددة
  • تجنب التداول في نفس الاتجاه على الأزواج المرتبطة بقوة
  • بدلا من ذلك، تداول بنشاط في الاتجاه المعاكس للأزواج المرتبطة بقوة
  • تجنب الصفقات المماثلة التي تنطوي على عملات من نفس المناطق
  • نوّع أكثر من خلال عقد صفقات على أطر زمنية مختلفة
  • أيضا، أنظر في تنويع أسلوب استراتيجيتك

بشكل عام، تتمثل الفكرة في تجريد القواسم المشتركة بين الصفقات المختلفة داخل المحفظة الاستثمارية. على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في الشراء على AUD/GBP و NZD/USD ، فيمكنك اختيار واحد من الاثنين فقط لمصلحة التنويع. و ذلك لأن الدولار النيوزلندي والدولار الأسترالي عملتان من منطقة أوقيانوسيا. قد نتوقع بشكل معقول أن يتأثروا بشكل مماثل بعوامل محددة لتلك المنطقة.

تشير النقطة الأخيرة في القائمة أعلاه إلى استراتيجية التداول الفعلية التي تستخدمها. قد تجد أن إستراتيجية معينة تقدم إشارات قليلة فقط في الشهر، بينما تقدم أخرى 20 أو 30. قد يساعد تقسيم رأس المال المتاح لديك بين هذه الاستراتيجيات على استكمال بعضها البعض. هناك طريقة ممتازة لممارسة هذه التكتيكات و معرفة ما هو المزيج المناسب لك من خلال حساب التداول التجريبي الخالي من المخاطر. و بهذه الطريقة، يمكنك تجربة استراتيجياتك أولاً، و معرفة ما هو الأفضل قبل محاولة التداول برأسمالك المعرض للخطر في الأسواق الحية.

كلمة أخيرة حول تنويع المحفظة الاستثمارية

لقد بحثنا في أساسيات التنويع، مجرد واحدة من عدد من استراتيجيات إدارة مخاطر الصرف الأجنبي. يمكنك بسهولة أن تأخذ هذه الأفكار و تعديلها إلى أبعد من ذلك لتحقيق قدر أكبر من تحسين محفظتك الاستثمارية في الفوركس. تذكر أن تنويع الاستثمار ليس ضمانًا ضد الخسارة، و لكن يمكن إعتباره شبكة أمان عريضة للمساعدة في تجنب المخاطر المتبقية. أيضا، تذكر أن أهداف تنويع المحفظة هي حماية المجموع.

لذلك حتى لو كان لديك استثمارات متنوعة، فإن القطاعات الفردية من تلك المحفظة ستظل في خطر. هذا هو السبب في أنه من المنطقي دائمًا استخدام استراتيجيات إدارة مخاطر الفوركس الجيدة الأخرى مع كل صفقة بشكل فردي. النظر في استخدام أوامر الوقف و الحد، جنبا إلى جنب مع إدارة الأموال الصحيحة. أخيرًا، يجب ألا تنوّع أبدًا في المجالات التي لا تفهمها. هناك حجة يجب وضعها للحفاظ على تركيزك في مجال تخصصك، لذلك لا تشعر بالاضطرار إلى التنويع من أجل ذلك.

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية و قراءة نقاط مهمة تساعده في النجاح.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

فتح محفظة استثمارية مع Admiral Markets

مع Admiral Markets، يمكن للمتداولين المحترفين التداول في 15 من أكبر البورصات في العالم، مع الآلاف من الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة ETFs للاختيار من بينها. و لكن هذا ليس كل شيء، إليك بعض المزايا الكثيرة لفتح حساب استثمار لدى Admiral Markets:

  • بيانات مجانية للأسواق المالية في الوقت الفعلي
  • أخر أخبار السوق ذات الجودة الممتازة
  • عمولات منخفضة
  • من غير رسوم أضافية لفتح الحسابات
  • أفضل فروق أسعار في السوق
  • منصة تداول حديثة – التداول مع MetaTrader 5 و MetaTrader Supreme Edition الحصرية لدينا.

قم بتوسيع تداولك عن طريق إنشاء محفظة استثمارية اليوم. انقر على لافتة أدناه لفتح حسابك!

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ “التحليل”) المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم “المؤلف”) استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
الاستثمار في التداول
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: